金融复杂系统建模及动力学机制研究
| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-13页 |
| 目录 | 第13-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-23页 |
| ·课题来源 | 第15页 |
| ·选题的背景与意义 | 第15-19页 |
| ·研究方法与主要创新点 | 第19-20页 |
| ·论文中主要章节内容安排 | 第20-23页 |
| 第二章 复杂性科学及复杂系统建模与度量方法 | 第23-65页 |
| ·复杂性科学的兴起以及复杂系统的本质特征 | 第23-32页 |
| ·复杂科学发展的学派 | 第24-31页 |
| ·复杂系统的基本特征 | 第31-32页 |
| ·复杂系统的建模与复杂性度量方法 | 第32-65页 |
| ·元胞自动机 | 第34-44页 |
| ·复杂网络 | 第44-56页 |
| ·时间序列的复杂性度量 | 第56-65页 |
| 第三章 资本市场的系统动力学分析 | 第65-95页 |
| ·有效市场假说和现代资本市场理论 | 第65-71页 |
| ·金融时间序列的动力学分析 | 第71-81页 |
| ·投资者行为分析 | 第81-88页 |
| ·非有效市场假说 | 第88-95页 |
| 第四章 网状元胞自动机的并行仿真技术 | 第95-118页 |
| ·CAPTL 的总体设计思想 | 第96-100页 |
| ·异质元胞的表达 | 第100-103页 |
| ·元胞自动机的同步 | 第103-104页 |
| ·网状邻居关系 | 第104-106页 |
| ·元胞容器类 | 第106-109页 |
| ·元胞自动机的创建与演化 | 第109-112页 |
| ·并行演化的实现 | 第112-118页 |
| 第五章 人工金融市场建模方法 | 第118-150页 |
| ·人工金融市场建模思想 | 第118-132页 |
| ·圣塔菲人工股票市场 | 第118-121页 |
| ·基于经典元胞自动机的资本市场模型 | 第121-123页 |
| ·资本市场中的信息传播与价格波动 | 第123-127页 |
| ·人工金融市场建模的目的和要素 | 第127-132页 |
| ·“涌现”-人工金融市场建模框架 | 第132-150页 |
| ·E-AFMF 的整体结构 | 第132-141页 |
| ·投资者个体 | 第141-143页 |
| ·市场信息及其传播网络 | 第143-145页 |
| ·交易所与价格形成机制 | 第145-147页 |
| ·人工金融市场动力学特征的检验工具 | 第147-150页 |
| 第六章 人工金融市场模型实例 | 第150-165页 |
| ·圣塔菲人工股票市场模拟 | 第150-153页 |
| ·信息传播网络与资本市场稳定性模型 | 第153-161页 |
| ·人工金融市场与真实金融市场统计特征比较 | 第161-165页 |
| 第七章 结论与未来研究工作 | 第165-170页 |
| 参考文献 | 第170-179页 |
| 作者在攻读博士学位期间公开发表的论文 | 第179-180页 |
| 作者在攻读博士学位期间所作的项目 | 第180-181页 |
| 致谢 | 第181-182页 |
