| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·期权定价的发展历史 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文运用的行为金融学理论 | 第15-17页 |
| ·可得性启发式 | 第15页 |
| ·锚定-调整策略 | 第15-16页 |
| ·投资者的“羊群行为” | 第16-17页 |
| ·动量效应 | 第17页 |
| ·本文的主要内容和结构 | 第17-19页 |
| 第二章 分数Black-Scholes 模型下带交易费的欧式期权定价方程 | 第19-34页 |
| ·经典的Black-Shcoles 模型 | 第19-21页 |
| ·几何Brown 运动 | 第19页 |
| ·Black-Shcoles 模型 | 第19-21页 |
| ·分数Brown 运动 | 第21-22页 |
| ·分数Black-Scholes 模型下带交易费的欧式期权定价 | 第22-32页 |
| ·模型假设 | 第22-24页 |
| ·期权定价公式 | 第24-31页 |
| ·参数对期权定价的影响 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第三章 分数Black-Scholes 模型下带交易费的障碍期权定价 | 第34-47页 |
| ·障碍期权 | 第34-36页 |
| ·障碍期权的微分方程 | 第36-37页 |
| ·障碍期权的定价公式及平价公式 | 第37-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 标度与隐含波动率微笑 | 第47-52页 |
| ·隐含波动率微笑与期权定价 | 第47-48页 |
| ·时间标度与隐含波动率微笑之间的关系 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 障碍期权定价公式的数值分析 | 第52-59页 |
| ·对数价格的标度特征 | 第52页 |
| ·标度和长期依赖性分析 | 第52-57页 |
| ·障碍期权与标准欧式期权的关系 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
