| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究内容和章节安排 | 第12-14页 |
| 第二章 常用金融风险度量方法的介绍 | 第14-19页 |
| ·灵敏度（Sensitivity）分析方法 | 第14-15页 |
| ·波动性（Volatility）分析方法 | 第15-16页 |
| ·VaR分析方法 | 第16-17页 |
| ·三种分析方法的比较 | 第17-18页 |
| ·资产组合的风险度量方法 | 第18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 VAR的计算方法 | 第19-30页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第19-22页 |
| ·一般分布下的VaR计算方法 | 第19页 |
| ·参数VaR方法 | 第19-20页 |
| ·非参数VaR方法 | 第20-21页 |
| ·半参数VaR方法 | 第21-22页 |
| ·VaR的主要计算方法 | 第22-23页 |
| ·历史模拟方法（Historical Simulation Method） | 第22页 |
| ·蒙特卡洛模拟法（Monte Carlo Simulation Method） | 第22-23页 |
| ·方差-协方差方法（Variance-Covariance Approach） | 第23页 |
| ·方差的预测方法- GARCH类模型法 | 第23-28页 |
| ·关于分布 | 第28页 |
| ·VaR的检验 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 实证分析 | 第30-45页 |
| ·样本数据的选取 | 第30页 |
| ·上证综指日对数收益率序列的基本特征分析 | 第30-35页 |
| ·上证综指日对数收益率序列的基本特征 | 第30-31页 |
| ·上证综指日对数收益率的平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·上证综指对数日收益率自相关性检验 | 第32-33页 |
| ·上证综指对数日收益率正态分布检验 | 第33-34页 |
| ·上证综指对数日收益率异方差性检验 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35页 |
| ·上证综指VaR计算结果及分析 | 第35-44页 |
| ·建立GARCH类模型 | 第35-36页 |
| ·正态分布假设下的计算结果以及返回检验值 | 第36-39页 |
| ·t分布假设下的计算结果以及返回检验值 | 第39-41页 |
| ·GED分布假设下的计算结果以及返回检验值 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 攻读硕士期间研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
