| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪言 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3 研究内容、方法与创新点 | 第13-15页 |
| 2 金融系统性风险的定义与测度 | 第15-19页 |
| 2.1 金融系统性风险的定义 | 第15-16页 |
| 2.2 金融系统性风险的测度 | 第16-19页 |
| 3 应用网络模型分析金融系统性风险 | 第19-24页 |
| 3.1 有效市场理论 | 第19-20页 |
| 3.2 系统关联性测度 | 第20页 |
| 3.3 系统关联性表及其含义 | 第20-22页 |
| 3.4 基于GFEVD模型的方差分解 | 第22-24页 |
| 4 实证分析 | 第24-35页 |
| 4.1 数据与样本 | 第24-25页 |
| 4.2 系统关联性表的构建 | 第25-32页 |
| 4.3 系统性风险的可视化分析 | 第32-35页 |
| 5 结论 | 第35-37页 |
| 5.1 结论与政策建议 | 第35-36页 |
| 5.2 进一步研究方向 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |