| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 应用价值 | 第18-19页 |
| 第二章 国债期货与套期保值基本理论 | 第19-29页 |
| 2.1 国债期货基本理论 | 第19-22页 |
| 2.1.1 国债期货的概念及功能 | 第19页 |
| 2.1.2 国债期货的定价 | 第19-21页 |
| 2.1.3 最便宜可交割债券 | 第21-22页 |
| 2.2 中国国债期货的发展 | 第22-23页 |
| 2.2.1 中国国债期货的发展过程 | 第22页 |
| 2.2.2 中国国债期货合约 | 第22-23页 |
| 2.3 套期保值基本理论 | 第23-25页 |
| 2.3.1 套期保值概述 | 第24页 |
| 2.3.2 套期保值策略 | 第24-25页 |
| 2.4 套期保值比率估计模型 | 第25-28页 |
| 2.4.1 普通最小二乘法(OLS) | 第26页 |
| 2.4.2 双变量自回归模型(B-VAR) | 第26-27页 |
| 2.4.3 误差修正模型(ECM) | 第27页 |
| 2.4.4 广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第27-28页 |
| 2.5 套期保值效果衡量 | 第28-29页 |
| 第三章 NZ期货公司介绍及业务现状 | 第29-33页 |
| 3.1 NZ期货公司介绍 | 第29页 |
| 3.2 NZ期货公司业务介绍 | 第29-31页 |
| 3.2.1 NZ期货公司基础业务 | 第29-30页 |
| 3.2.2 NZ期货公司套期保值业务 | 第30-31页 |
| 3.3 NZ期货公司套期保值业务的发展 | 第31-33页 |
| 第四章 国债期货套期保值实证研究 | 第33-46页 |
| 4.1 NZ期货公司套期保值业务实证方法 | 第33页 |
| 4.2 数据选取选择与检验 | 第33-35页 |
| 4.2.1 数据选择 | 第33-34页 |
| 4.2.2 数据处理与检验 | 第34-35页 |
| 4.3 套期保值比率估算 | 第35-39页 |
| 4.3.1 基点价值法计算套期保值比率 | 第35-36页 |
| 4.3.2 OLS模型计算套期保值比率 | 第36-37页 |
| 4.3.3 B-VAR模型计算套期保值比率 | 第37页 |
| 4.3.4 ECM模型计算套期保值比率 | 第37-38页 |
| 4.3.5 GARCH模型计算套期保值比率 | 第38-39页 |
| 4.4 套期保值绩效的衡量与比较 | 第39-41页 |
| 4.5 套期保值业务案例 | 第41-43页 |
| 4.6 NZ期货公司国债期货套期保值业务发展建议 | 第43-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 总结与结论 | 第46-47页 |
| 5.2 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |