| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.3 现有研究的不足 | 第17页 |
| 1.4 本文研究贡献 | 第17-18页 |
| 1.5 本文研究框架及思路 | 第18-20页 |
| 第二章 开放式基金绩效评价指标体系 | 第20-26页 |
| 2.1 基金收益评价指标 | 第21-22页 |
| 2.2 基金风险类指标 | 第22页 |
| 2.3 基金风险调整收益类指标 | 第22-23页 |
| 2.4 基金投资管理能力指标 | 第23-26页 |
| 第三章 基于GARCH族模型的VaR计算 | 第26-30页 |
| 3.1 在险价值(Value at risk,VaR) | 第26-27页 |
| 3.2 基于GARCH族模型的VaR | 第27-29页 |
| 3.3 VaR的模型效果检验 | 第29-30页 |
| 第四章 基于Adaboost算法的SVM模型 | 第30-42页 |
| 4.1 SVM模型 | 第30-36页 |
| 4.2 AdaBoost算法(Adapti ve Boosti ng) | 第36-38页 |
| 4.3 基于AdaBoost算法的SVM模型 | 第38-42页 |
| 第五章 混合型开放式基金投资价值实证分析 | 第42-53页 |
| 5.1 基金选取和数据预处理 | 第42-44页 |
| 5.2 基金收益率基本描述统计分析和基本检验 | 第44页 |
| 5.3 基金业绩评价指标 | 第44-48页 |
| 5.4 基于支持向量机模型的混合型开放式基金投资价值预测 | 第48-53页 |
| 第六章 总结 | 第53-56页 |
| 6.1 结论与建议 | 第53-54页 |
| 6.2 本文不足以及进一步研究方向 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-66页 |
