| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法和研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第19页 |
| 1.4 研究内容与解决问题 | 第19-20页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4.2 解决的关键问题 | 第20页 |
| 1.5 主要创新之处 | 第20-22页 |
| 第2章 QS银行基本情况及开展信贷资产证券化项目的基本情况 | 第22-38页 |
| 2.1 QS银行简介 | 第22-26页 |
| 2.1.1 基本情况 | 第22页 |
| 2.1.2 业务情况简介 | 第22-25页 |
| 2.1.3 贷款和垫款情况 | 第25页 |
| 2.1.4 资产负债情况 | 第25-26页 |
| 2.2 QS银行信贷资产证券化项目的目标、意义及交易亮点 | 第26-29页 |
| 2.2.1 QS银行信贷资产证券化项目的目标 | 第26页 |
| 2.2.2 资产证券化项目对QS银行的积极意义 | 第26-28页 |
| 2.2.3 本次资产证券化项目的主要交易亮点 | 第28-29页 |
| 2.3 法律支持的可行性分析 | 第29-30页 |
| 2.4 会计支持的可行性分析 | 第30-31页 |
| 2.5 市场需求的可行性分析 | 第31-32页 |
| 2.5.1 资产池的筛选 | 第31-32页 |
| 2.5.2 交易结构设计 | 第32页 |
| 2.5.3 法律文件 | 第32页 |
| 2.5.4 投资者推介 | 第32页 |
| 2.6 QS银行内部风险控制的可行性分析 | 第32-38页 |
| 2.6.1 基础资产风险控制 | 第33-34页 |
| 2.6.2 执行阶段风险控制 | 第34-35页 |
| 2.6.3 存续期间风险控制 | 第35-38页 |
| 第3章 QS银行信贷资产证券化项目的资产设计 | 第38-54页 |
| 3.1 资产池概述 | 第38-46页 |
| 3.1.1 入池资产合格标准的分析 | 第38页 |
| 3.1.2 资产池统计信息分析 | 第38-46页 |
| 3.2 交易结构分析 | 第46-48页 |
| 3.2.1 QS银行信贷资产证券化项目结构分析说明 | 第47页 |
| 3.2.2 资产支持证券发行后的现金流向说明 | 第47-48页 |
| 3.3 QS银行信贷资产证券化分档情况分析 | 第48页 |
| 3.4 主要交易条款证券本金、利息支付的优先顺序分析 | 第48-54页 |
| 第4章 QS银行信贷资产证券化业务面临的风险 | 第54-58页 |
| 4.1 信贷资产证券化面临的风险分析 | 第54页 |
| 4.1.1 市场风险 | 第54页 |
| 4.1.2 操作风险 | 第54页 |
| 4.2 投资者所面临的风险 | 第54-58页 |
| 4.2.1 借款人提前还款风险 | 第55页 |
| 4.2.2 借款人信用风险 | 第55页 |
| 4.2.3 流动性不足风险 | 第55页 |
| 4.2.4 利率风险 | 第55页 |
| 4.2.5 操作风险 | 第55-56页 |
| 4.2.6 法律风险 | 第56页 |
| 4.2.7 交易他方的违约风险或发生重大不利变化 | 第56-58页 |
| 第5章 风险化解对策和信贷政策证券化项目优化建议 | 第58-62页 |
| 5.1 风险化解对策 | 第58-59页 |
| 5.1.1 市场风险对策 | 第58页 |
| 5.1.2 操作风险对策 | 第58-59页 |
| 5.1.3 作为投资人风险对策 | 第59页 |
| 5.2 信贷政策证券化项目优化建议 | 第59-62页 |
| 5.2.1 资产合同期限方面 | 第59页 |
| 5.2.2 资产剩余期限方面 | 第59-60页 |
| 5.2.3 资产利率方面 | 第60页 |
| 5.2.4 资产地域分布及集中度方面 | 第60页 |
| 5.2.5 其他方面 | 第60-62页 |
| 总结与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
