中国股市风格动量和风格反转的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题目的和意义 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·研究流程 | 第11-13页 |
| 第二章 文献回顾 | 第13-24页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·有效市场理论与市场异象 | 第17-22页 |
| ·有效市场理论 | 第17-18页 |
| ·市场异象 | 第18-21页 |
| ·对异象的解释——行为金融理论 | 第21页 |
| ·市场异象与风格投资的形成 | 第21-22页 |
| ·风格投资策略的金融理论基础 | 第22-24页 |
| ·传统金融理论与风格投资策略 | 第22-23页 |
| ·行为金融理论与风格投资策略 | 第23-24页 |
| 第三章 我国股票市场风格动量与风格反转的实证分析 | 第24-45页 |
| ·我国股票市场风格存在性实证分析 | 第25-27页 |
| ·研究方法 | 第25页 |
| ·数据来源和处理 | 第25页 |
| ·结果及分析 | 第25-27页 |
| ·小结 | 第27页 |
| ·我国股市风格动量与风格反转实证分析 | 第27-40页 |
| ·样本选取和数据说明 | 第27-28页 |
| ·研究方法 | 第28页 |
| ·CD 策略与 LN 组策略检验方法 | 第28-32页 |
| ·CD 策略实证检验结果及分析 | 第32-39页 |
| ·LN 策略实证检验结果及分析 | 第39-40页 |
| ·动量策略和反转策略形成分析 | 第40-44页 |
| ·两种策略形成原因的理论分析 | 第40页 |
| ·动量收益来源实证分析 | 第40-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 我国股市风格动量效应的原因探讨 | 第45-50页 |
| ·基于行为金融模型的解释 | 第45-47页 |
| ·BSV 模型 | 第45-46页 |
| ·DHS 模型 | 第46页 |
| ·HS 模型 | 第46-47页 |
| ·关于我国股票市场动量效应的解释 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 结论及展望 | 第50-51页 |
| ·主要研究结论 | 第50页 |
| ·创新之处 | 第50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 附录 三因素模型回归系数表 | 第56-63页 |
