基于分位数回归模型的中国股市风险测量研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第一章 引言	第8-15页
·论文研究的目的和意义	第8-10页
·分位数回归文献综述	第10-13页
·分位数回归的国外研究现状	第10-11页
·分位数回归的国内研究现状	第11-13页
·论文的研究内容和框架	第13页
·论文的创新之处	第13-15页
第二章 VaR的理论基础和计算方法研究	第15-23页
·VaR的定义	第15页
·VaR方法风险测量与其他方法的比较	第15-17页
·VaR计算的基本原理	第17-18页
·VaR参数选择及其影响因素	第18-19页
·VaR计算的具体方法	第19-23页
第三章 GARCH模型方法计算VaR	第23-35页
·GARCH类模型的介绍	第23-25页
·GARCH类模型的分布问题	第25-26页
·数据基本分析	第26-28页
·GARCH族模型计算VaR的实证研究	第28-33页
·建立GARCH族模型	第28-29页
·上证指数对数收益率VaR计算结果	第29-33页
·GARCH族模型方法的评价	第33-35页
第四章 分位数回归方法计算VaR	第35-43页
·分位数回归技术的理论基础和步骤	第35-37页
·运用分位数回归技术的实证研究	第37-38页
·分位数回归方法实证结果分析	第38-41页
·小结	第41-43页
第五章 VaR模型的事后检验	第43-47页
第六章 总结	第47-49页
附录	第49-54页
参考文献	第54-58页
后记	第58-59页