| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国内研究 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国外研究 | 第11-12页 |
| 1.2.3 研究述评 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的研究内容、方法及结构安排 | 第13-14页 |
| 1.3.1 本文研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-15页 |
| 2 投资组合风险度量理论 | 第15-27页 |
| 2.1 基本概念 | 第15-19页 |
| 2.1.1 收益 | 第15-16页 |
| 2.1.2 风险 | 第16-17页 |
| 2.1.3 一致性风险度量 | 第17-18页 |
| 2.1.4 随机占优 | 第18-19页 |
| 2.2 风险价值VaR | 第19-25页 |
| 2.2.1 VaR的定义 | 第19-20页 |
| 2.2.2 VaR性质 | 第20页 |
| 2.2.3 VaR计算 | 第20-22页 |
| 2.2.3.1 常见计算方法 | 第20-21页 |
| 2.2.3.2 计算的关键因素 | 第21-22页 |
| 2.2.4 VaR的优缺点 | 第22-23页 |
| 2.2.5 均值-VaR模型 | 第23-25页 |
| 2.3 风险调整资本收益计算的基本原理 | 第25-27页 |
| 2.3.1 基本原理和定义 | 第25页 |
| 2.3.2 计算公式描述 | 第25-27页 |
| 3 Copula分布估计算法 | 第27-37页 |
| 3.1 Copula理论介绍 | 第27-30页 |
| 3.1.1 Copula函数的定义 | 第27页 |
| 3.1.2 Sklar定理 | 第27-29页 |
| 3.1.3 Copula函数的分类 | 第29-30页 |
| 3.2 分布估计算法理论介绍 | 第30-31页 |
| 3.3 Copula分布估计算法概述 | 第31-37页 |
| 3.3.1 算法思想 | 第32-33页 |
| 3.3.2 Copula分布估计算法的描述 | 第33-34页 |
| 3.3.3 算法的改进 | 第34-37页 |
| 4 基于Copula分布估计算法的投资组合风险价值度量的实证研究 | 第37-45页 |
| 4.1 研究样本描述 | 第37-38页 |
| 4.1.1 选择样本数据 | 第37-38页 |
| 4.1.2 数据的统计描述 | 第38页 |
| 4.2 Copula-VaR模型计算 | 第38-42页 |
| 4.2.1 确定边缘分布 | 第39-40页 |
| 4.2.2 Copula函数的选取 | 第40-41页 |
| 4.2.3 Copula函数的参数估计 | 第41-42页 |
| 4.2.4 Copula-VaR计算 | 第42页 |
| 4.3 Copula分布估计算法优化求解 | 第42-43页 |
| 4.4 结论分析及模型评价 | 第43-45页 |
| 4.4.1 样本资产的相关指标计算 | 第43页 |
| 4.4.2 算法改进前后的计算结果及结论分析 | 第43-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 论文总结 | 第45页 |
| 5.2 展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |