| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法及创新点 | 第13-14页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.4.2 创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 金融衍生品交易影响银行风险的理论分析 | 第14-19页 |
| 2.1 金融衍生品交易的理论基础 | 第14-16页 |
| 2.1.1 信贷悖论 | 第14页 |
| 2.1.2 套期保值理论 | 第14-16页 |
| 2.2 金融衍生品交易影响银行风险的作用机理 | 第16-19页 |
| 2.2.1 分散风险，提高承担风险能力 | 第16页 |
| 2.2.2 放松监管，增加银行的不稳定性 | 第16-17页 |
| 2.2.3 逆向选择，加大衍生品交易的风险性 | 第17-19页 |
| 第3章 我国银行业金融衍生品交易现状分析 | 第19-27页 |
| 3.1 我国商业银行金融衍生品交易的背景 | 第19-20页 |
| 3.1.1 商业银行混业经营的发展趋势 | 第19-20页 |
| 3.1.2 利率市场化的进程不断推进 | 第20页 |
| 3.2 我国上市银行金融衍生品交易的品种 | 第20-22页 |
| 3.3 我国上市银行金融衍生品交易的规模 | 第22-24页 |
| 3.4 我国银行业金融衍生品交易存在的问题 | 第24-27页 |
| 3.4.1 专业人才匮乏 | 第24-25页 |
| 3.4.2 内控机制不完善 | 第25页 |
| 3.4.3 缺乏有效的监管体制 | 第25-27页 |
| 第4章 金融衍生品交易影响银行风险的实证分析 | 第27-35页 |
| 4.1 研究样本 | 第27页 |
| 4.2 变量的选择和数据来源 | 第27-29页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第27-28页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第28页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第28-29页 |
| 4.3 模型的构建 | 第29-31页 |
| 4.4 回归模型的实证结果 | 第31-33页 |
| 4.4.1 变量的描述性统计 | 第31页 |
| 4.4.2 实证结果分析 | 第31-33页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第33-34页 |
| 4.6 结论 | 第34-35页 |
| 第5章 加强我国商业银行金融衍生品交易风险控制的政策建议 | 第35-40页 |
| 5.1 培养高素质的衍生品交易专业人才 | 第35-36页 |
| 5.2 完善内部控制机制 | 第36-37页 |
| 5.2.1 建立有效的内部衍生品风险管理部门 | 第36页 |
| 5.2.2 建立独立的审计部门 | 第36页 |
| 5.2.3 建立完善的信息披露机制 | 第36-37页 |
| 5.3 强化外部监管 | 第37-38页 |
| 5.3.1 加强外部监管的主体合作 | 第37页 |
| 5.3.2 完善外部监管模式 | 第37-38页 |
| 5.3.3 加强衍生品监管的国际协作 | 第38页 |
| 5.4 研究展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |