| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 股票市场与货币市场联动性的国内外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 股票市场与货币市场协调性的国内外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 对当前研究现状的简单评述及问题的提出 | 第16页 |
| 1.3 问题的提出与解决方案 | 第16-18页 |
| 1.4 论文的结构及研究内容 | 第18-20页 |
| 1.5 本文创新之处 | 第20-22页 |
| 第二章 理论及模型介绍 | 第22-28页 |
| 2.1 概念界定 | 第22-23页 |
| 2.1.1 货币市场 | 第22页 |
| 2.1.2 股票市场 | 第22-23页 |
| 2.2 金融发展理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 金融结构理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 金融抑制、金融深化理论 | 第24-25页 |
| 2.2.3 金融功能观 | 第25-26页 |
| 2.3 研究模型介绍 | 第26-28页 |
| 2.3.1 戈登股利模型 | 第26页 |
| 2.3.2 ADF 检验 | 第26页 |
| 2.3.3 相关系数检验 | 第26-27页 |
| 2.3.4 Granger 因果关系检验 | 第27页 |
| 2.3.5 脉冲响应矩阵分析 | 第27页 |
| 2.3.6 Johansen 协整关系检验 | 第27-28页 |
| 第三章 中国货币市场和股票市场的关联性研究 | 第28-41页 |
| 3.1 研究方法与指标选取 | 第28页 |
| 3.1.1 研究设计 | 第28页 |
| 3.1.2 指标与数据选取 | 第28页 |
| 3.2 实证过程及结果分析 | 第28-39页 |
| 3.2.1 ADF 检验 | 第28-29页 |
| 3.2.2 货币市场与股票市场的整体相关性检验 | 第29-33页 |
| 3.2.3 货币市场与股票市场的短期相关关系及特点分析 | 第33-38页 |
| 3.2.4 货币市场与股票市场长期相关性分析 | 第38-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-41页 |
| 第四章 主要股票市场和货币市场的关联性研究 | 第41-54页 |
| 4.1 研究设计 | 第41页 |
| 4.2 指标与数据选取 | 第41-52页 |
| 4.2.1 ADF 检验 | 第42页 |
| 4.2.2 股票市场与货币市场整体相关性检验 | 第42-44页 |
| 4.2.3 货币市场与股票市场的短期相关关系及特点分析 | 第44-51页 |
| 4.2.4 货币市场与股票市场长期相关性分析 | 第51-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 主要货币市场和股票市场的协调性研究 | 第54-62页 |
| 5.1 指标构建及研究对象、数据选择 | 第54-56页 |
| 5.1.1 指标构建 | 第54-55页 |
| 5.1.2 研究对象及数据选择 | 第55-56页 |
| 5.2 主要国家的货币市场与股票市场协调性的比较分析 | 第56-60页 |
| 5.2.1 经济适应指标比较分析 | 第56-58页 |
| 5.2.2 规模配比指标分析 | 第58页 |
| 5.2.3 市场联动指标分析 | 第58-59页 |
| 5.2.4 功能发挥指标分析 | 第59-60页 |
| 5.3 本章小结 | 第60-62页 |
| 研究结论、政策建议及展望 | 第62-67页 |
| 6.1 研究结论 | 第62-64页 |
| 6.1.1 中国股票市场与货币市场的关联性研究部分 | 第62页 |
| 6.1.2 美国、日本、中国的股票市场与货币市场关联性研究部分 | 第62-63页 |
| 6.1.3 主要国家股票市场与货币市场协调性研究部分 | 第63-64页 |
| 6.2 政策建议 | 第64-66页 |
| 6.3 研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 附件 | 第74页 |
