| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10页 |
| 1.3 国内期货市场发展现状 | 第10-13页 |
| 第2章 国内外文献研究综述 | 第13-16页 |
| 2.1 国内文献研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2 国外文献研究现状 | 第14-16页 |
| 第3章 统计套利及其理论基础 | 第16-23页 |
| 3.1 统计套利的基本思想 | 第16-17页 |
| 3.2 统计套利策略的分类 | 第17-18页 |
| 3.3 协整理论 | 第18-23页 |
| 3.3.1 协整的定义 | 第18-19页 |
| 3.3.2 协整检验及协整检验方法 | 第19-23页 |
| 第4章 期货统计套利 | 第23-27页 |
| 4.1 期货统计套利概述 | 第23-24页 |
| 4.2 期货统计套利的风险 | 第24-27页 |
| 第5章 跨品种套利实证分析 | 第27-52页 |
| 5.1 数据选择及套利品种的确定 | 第27-28页 |
| 5.2 ADF单位根检验 | 第28-35页 |
| 5.3 Engle—Granger协整检验和Johansen协整检验 | 第35-41页 |
| 5.4 误差修正模型(Error Correction Model) | 第41-42页 |
| 5.5 焦炭焦煤套利策略构建和设计 | 第42-52页 |
| 5.5.1 策略模块设计的基本思路 | 第42-44页 |
| 5.5.2 开仓进场和平仓离场模块的确定 | 第44-45页 |
| 5.5.3 止损离场模块的确定 | 第45-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |