| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究动态与文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外的研究动态及文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内的研究动态及文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路以及研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第14-15页 |
| 2 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第15-28页 |
| 2.1 我国利率市场化改革的进程 | 第15-16页 |
| 2.2 利率市场化过程中的利率风险分析 | 第16-20页 |
| 2.2.1 管制时期的政策性利率风险 | 第16-17页 |
| 2.2.2 转轨时期的利率风险 | 第17-19页 |
| 2.2.3 利率市场化后的利率风险 | 第19-20页 |
| 2.3 我国商业银行利率风险管理现状 | 第20-25页 |
| 2.3.1 我国商业银行利率风险已有所显现 | 第20-23页 |
| 2.3.2 我国商业银行利率风险管理的现状 | 第23-25页 |
| 2.4 利率市场化下我国商业银行利率风险管理技术的比较选择 | 第25-28页 |
| 3 基于利率敏感性缺口模型的商业银行利率风险分析 | 第28-39页 |
| 3.1 利率敏感性缺口模型 | 第28-30页 |
| 3.2 基于利率敏感性缺口模型的宁波银行利率风险分析 | 第30-32页 |
| 3.3 我国14 家上市银行利率敏感性缺口分析 | 第32-38页 |
| 3.4 实证小结 | 第38-39页 |
| 4 基于持续期缺口模型的商业银行利率风险分析 | 第39-48页 |
| 4.1 持续期缺口模型 | 第39-42页 |
| 4.2 基于持续期缺口模型的模拟商业银行的利率风险分析 | 第42-43页 |
| 4.3 我国14 家上市银行的持续期缺口分析 | 第43-46页 |
| 4.4 实证小结 | 第46-48页 |
| 5 我国商业银行利率风险管理的政策建议 | 第48-54页 |
| 5.1 强化利率风险管理意识 | 第48-49页 |
| 5.2 建立健全商业银行利率风险管理工具体系 | 第49-50页 |
| 5.3 完善商业银行的资产负债结构 | 第50-51页 |
| 5.4 积极引进和培养利率风险管理人才 | 第51-52页 |
| 5.5 完善外部监管和内控机制 | 第52页 |
| 5.6 发展完善金融市场 | 第52-54页 |
| 6 结论 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附表 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62页 |
| A 作者攻读学位期间发表的论文目录 | 第62页 |
| B 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第62页 |
