中国股票市场复杂性特征分析与短期预测
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 资本市场复杂性研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的内容与结构安排 | 第11-13页 |
| 2 有效性理论与我国股票市场 | 第13-18页 |
| 2.1 有效市场理论简介 | 第13-14页 |
| 2.2 我国股票市场发展概况 | 第14-15页 |
| 2.3 我国股市有效性实证检验 | 第15-18页 |
| 3 复杂性科学与我国股票市场 | 第18-23页 |
| 3.1 复杂性与复杂系统 | 第18-19页 |
| 3.2 复杂性科学发展概况 | 第19-20页 |
| 3.3 以复杂性视角研究我国股市特征的合理性 | 第20-23页 |
| 4 复杂性:分形与混沌 | 第23-33页 |
| 4.1 分形理论 | 第23-27页 |
| 4.1.1 分形的定义 | 第23页 |
| 4.1.2 分形的特征 | 第23-24页 |
| 4.1.3 分维 | 第24-25页 |
| 4.1.4 R/S分析法与Hurst指数 | 第25-27页 |
| 4.2 混沌理论 | 第27-33页 |
| 4.2.1 混沌的起源与定义 | 第27-28页 |
| 4.2.2 混沌的定性特征 | 第28-29页 |
| 4.2.3 奇怪吸引子与相空间重构 | 第29-31页 |
| 4.2.4 混沌的定量特征 | 第31-32页 |
| 4.2.5 混沌时间序列预测方法概述 | 第32-33页 |
| 5 我国股市复杂性特征实证与短期预测 | 第33-48页 |
| 5.1 HURST指数的计算 | 第33-35页 |
| 5.2 时间延迟与嵌入维数的计算 | 第35-39页 |
| 5.3 关联维数的计算 | 第39-41页 |
| 5.4 最大LYAPUNOV指数的计算 | 第41-43页 |
| 5.5 利用混沌方法进行短期预测 | 第43-48页 |
| 6 结论与展望 | 第48-49页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 展望 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第53-54页 |
| 详细摘要 | 第54-63页 |
