| 论文创新点 | 第4-8页 |
| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 1 导论 | 第12-28页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第12-14页 |
| 1.2 关键文献评述 | 第14-25页 |
| 1.2.1 系统性风险的研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 宏观审慎监管的研究综述 | 第17-24页 |
| 1.2.3 研究存在的不足 | 第24-25页 |
| 1.3 研究思路与论文主要内容 | 第25-26页 |
| 1.4 研究方法与主要创新点 | 第26-28页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第26-27页 |
| 1.4.2 主要创新点 | 第27-28页 |
| 2 银行监管理论与实践的变迁 | 第28-53页 |
| 2.1 银行监管的理论变迁 | 第28-37页 |
| 2.1.1 银行监管理论的萌芽 | 第28-29页 |
| 2.1.2 银行监管理论的发展 | 第29-31页 |
| 2.1.3 银行监管理论的深化 | 第31-33页 |
| 2.1.4 银行监管理论的成熟 | 第33-37页 |
| 2.2 宏观审慎监管的理念 | 第37-43页 |
| 2.2.1 宏观审慎监管的含义及其两个维度 | 第37-39页 |
| 2.2.2 宏观审慎监管与微观审慎监管的比较 | 第39-43页 |
| 2.3 银行监管的实践——巴塞尔协议的历史演进 | 第43-53页 |
| 2.3.1 巴塞尔协议 I | 第44-46页 |
| 2.3.2 巴塞尔协议Ⅱ | 第46-49页 |
| 2.3.3 巴塞尔协议Ⅲ | 第49-53页 |
| 3 系统性风险的分析框架 | 第53-75页 |
| 3.1 对系统性风险的理论分析 | 第53-61页 |
| 3.1.1 系统性风险的定义与特征 | 第53-56页 |
| 3.1.2 系统性风险的动态演进机制 | 第56-59页 |
| 3.1.3 系统性风险事件的新进展 | 第59-61页 |
| 3.2 系统性风险产生的原因分析 | 第61-67页 |
| 3.2.1 对系统性风险的理论研究 | 第61-64页 |
| 3.2.2 系统性风险的成因分析 | 第64-67页 |
| 3.3 对系统性风险的测量 | 第67-75页 |
| 3.3.1 系统性风险测量的方法与难点 | 第67-68页 |
| 3.3.2 系统性风险的实证研究 | 第68-75页 |
| 4 微观审慎监管与系统性风险防范的缺失 | 第75-107页 |
| 4.1 微观审慎监管对顺周期性的无能为力 | 第75-93页 |
| 4.1.1 顺周期性与金融危机 | 第75-80页 |
| 4.1.2 内部评级法的顺周期性 | 第80-85页 |
| 4.1.3 贷款损失准备计提的顺周期性 | 第85-87页 |
| 4.1.4 公允价值会计准则强化了顺周期性 | 第87-93页 |
| 4.2 监管资本套利引致风险积聚 | 第93-107页 |
| 4.2.1 监管资本套利的操作模式 | 第94-97页 |
| 4.2.2 监管资本套利导致了无风险转移的资产证券化 | 第97-99页 |
| 4.2.3 巴塞尔新资本协议下的监管资本套利引致系统性风险 | 第99-102页 |
| 4.2.4 典型案例：美国的资产证券化导致次贷危机 | 第102-107页 |
| 5 宏观审慎监管与系统性风险 | 第107-120页 |
| 5.1 宏观审慎监管政策干预系统性风险的主要原理 | 第107-113页 |
| 5.1.1 顺周期性加剧了金融体系的动荡 | 第107-110页 |
| 5.1.2 金融市场的集体失误 | 第110-111页 |
| 5.1.3 系统重要性金融机构的“大而不能倒”问题 | 第111-112页 |
| 5.1.4 金融全球化的发展促使了风险的国际化 | 第112-113页 |
| 5.2 宏观审慎监管框架的构建 | 第113-120页 |
| 5.2.1 自上而下的宏观审慎监管体制框架 | 第113-114页 |
| 5.2.2 系统性风险的监测评估系统 | 第114-116页 |
| 5.2.3 宏观审慎监管的政策工具设计 | 第116-119页 |
| 5.2.4 基于宏观审慎范畴的配套政策安排 | 第119-120页 |
| 6 宏观审慎监管对系统性风险的监测与防范：国际视角 | 第120-135页 |
| 6.1 宏观审慎监管理念在《巴塞尔协议Ⅲ》中的体现 | 第120-122页 |
| 6.1.1 建立资本缓冲机制 | 第120-121页 |
| 6.1.2 加强对系统重要性机构的监管 | 第121页 |
| 6.1.3 基于风险中立的杠杆比率 | 第121-122页 |
| 6.2 美国的金融监管改革 | 第122-125页 |
| 6.3 欧盟与英国的金融监管改革 | 第125-129页 |
| 6.3.1 欧盟金融监管改革动向 | 第125-127页 |
| 6.3.2 英国将对金融监管体制作出根本性改革 | 第127-129页 |
| 6.4 国际经验与启示 | 第129-135页 |
| 6.4.1 防范系统性金融风险、维护金融稳定的重要性 | 第129-130页 |
| 6.4.2 应强化中央银行在防范和化解系统性风险中的地位和作用 | 第130-132页 |
| 6.4.3 加强监管机构间的协调、配合和信息共享 | 第132页 |
| 6.4.4 实现宏观审慎管理与微观审慎监管的有效结合 | 第132-133页 |
| 6.4.5 扩大监管范围，覆盖所有具有系统重要性的机构、产品和市场 | 第133-135页 |
| 7 中国宏观审慎监管体制的构建 | 第135-152页 |
| 7.1 我国银行业监管体制的发展历程及现状 | 第135-141页 |
| 7.1.1 我国银行业监管体制的形成与演变过程 | 第135-137页 |
| 7.1.2 当前我国银行业监管的现状 | 第137-141页 |
| 7.2 我国银行业的系统性风险与宏观审慎监管 | 第141-146页 |
| 7.2.1 宏观审慎监管对系统性风险的监测与防范 | 第141页 |
| 7.2.2 国外银行业系统性风险监测预警制度借鉴 | 第141-142页 |
| 7.2.3 我国银行业系统性风险监测预警指标体系构建 | 第142-146页 |
| 7.3 《巴塞尔协议Ⅲ》下我国宏观审慎监管框架的构建 | 第146-152页 |
| 7.3.1 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业监管的影响 | 第146-147页 |
| 7.3.2 中国银行业的宏观审慎监管框架 | 第147-152页 |
| 参考文献 | 第152-159页 |
| 攻博期间发表的相关科研成果目录 | 第159-161页 |
| 后记 | 第161-162页 |
| 附件 | 第162-164页 |
