| 图表目录 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 问题及研究假设的提出 | 第8-9页 |
| 1.3 研究意义 | 第9页 |
| 1.4 文章结构 | 第9-10页 |
| 1.5 创新点和局限性 | 第10-12页 |
| 第二章 相关理论和文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 相关理论 | 第12-15页 |
| 2.1.1 向量自回归模型 | 第12页 |
| 2.1.2 协整检验 | 第12-13页 |
| 2.1.3 脉冲响应函数分析 | 第13-14页 |
| 2.1.4 方差分解 | 第14-15页 |
| 2.1.5 向量误差修正模型 | 第15页 |
| 2.2 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.2.1 国外主要研究成果 | 第15-18页 |
| 2.2.2 国内主要研究成果 | 第18-20页 |
| 第三章 期货市场综述 | 第20-25页 |
| 3.1 期货市场和现货市场的关系 | 第20-21页 |
| 3.1.1 现货市场是期货市场产生和发展的基础 | 第20页 |
| 3.1.2 期货市场的功能和对现货市场的作用 | 第20-21页 |
| 3.2 商品期货价格的构成和特点 | 第21页 |
| 3.2.1 商品期货价格的构成 | 第21页 |
| 3.2.2 商品期货价格的特点 | 第21页 |
| 3.3 我国期货市场回顾 | 第21-25页 |
| 3.3.1 我国期货市场出现的背景 | 第22页 |
| 3.3.2 我国期货市场发展历史 | 第22-23页 |
| 3.3.3 上海期货交易所的主要品种 | 第23-25页 |
| 第四章 课题研究方法 | 第25-34页 |
| 4.1 期货市场价格发现功能的涵义 | 第25-27页 |
| 4.1.1 均衡价格和价格发现功能的关系 | 第25-26页 |
| 4.1.2 期货市场价格发现功能的涵义 | 第26-27页 |
| 4.2 期货市场价格发现功能的检验方法 | 第27-30页 |
| 4.2.1 期货市场长期价格发现功能的检验方法 | 第27-28页 |
| 4.2.2 期货市场短期价格发现功能的检验方法 | 第28-30页 |
| 4.3 期货市场价格发现功能的影响因素 | 第30-34页 |
| 4.3.1 期货市场内部的影响因素 | 第30-31页 |
| 4.3.2 现货市场内部的影响因素 | 第31-32页 |
| 4.3.3 其他外部影响因素 | 第32-34页 |
| 第五章 实证分析 | 第34-56页 |
| 5.1 数据来源及说明 | 第34-37页 |
| 5.1.1 数据来源与说明 | 第34-35页 |
| 5.1.2 数据描述性统计特征 | 第35-37页 |
| 5.2 期货价格发现功能长期实证分析 | 第37-40页 |
| 5.2.1 铜期货市场价格发现功能的长期实证分析 | 第37-38页 |
| 5.2.2 铝期货市场价格发现功能的长期实证分析 | 第38-39页 |
| 5.2.3 锌期货市场价格发现功能的长期实证分析 | 第39页 |
| 5.2.4 铅期货市场价格发现功能的长期实证分析 | 第39-40页 |
| 5.2.5 期货市场价格发现功能的长期实证分析总结 | 第40页 |
| 5.3 期货价格和现货价格之间的动态引导关系实证分析 | 第40-56页 |
| 5.3.1 价格时间序列相关性分析 | 第41-42页 |
| 5.3.2 平稳性检验 | 第42-44页 |
| 5.3.3 Johansen检验 | 第44-47页 |
| 5.3.4 误差修正模型估计 | 第47-49页 |
| 5.3.5 Granger因果关系检验 | 第49-51页 |
| 5.3.6 脉冲响应函数分析 | 第51-53页 |
| 5.3.7 方差分解分析 | 第53-56页 |
| 第六章 主要研究结论总结和政策建议 | 第56-60页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第56-58页 |
| 6.1.1 期货市场价格发现功能由长期和短期价格发现功能两部分组成 | 第56-57页 |
| 6.1.2 长期价格发现功能检验结果：铜铝较好,锌次之,铅基本不具备 | 第57页 |
| 6.1.3 短期价格发现功能检验结果：铜铝具有双向引导关系,锌具有单向引导关系，铅不具备引导关系 | 第57-58页 |
| 6.2 完善我国有色金属期货市场价格发现功能的政策建议 | 第58-60页 |
| 第七章 研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
