中国股指期货收益率波动性与交易量、持仓量的关系探究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的 | 第7-8页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第8-9页 |
| 1.4 本文结构安排 | 第9页 |
| 1.5 本文创新之处 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-17页 |
| 2.1 外国文献综述 | 第11-13页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第13-17页 |
| 第三章 股指期货市场简介 | 第17-25页 |
| 3.1 股指期货理论知识简介 | 第17-21页 |
| 3.1.1 股指期货的概念 | 第17-18页 |
| 3.1.2 股指期货的功能和作用 | 第18页 |
| 3.1.3 股指期货的影响因素 | 第18-19页 |
| 3.1.4 股指期货的风险 | 第19-21页 |
| 3.2 股指期货的产生和发展 | 第21-23页 |
| 3.3 中国股指期货市场简介 | 第23-25页 |
| 第四章 研究假设和研究设计 | 第25-33页 |
| 4.1 研究假设 | 第25-26页 |
| 4.1.1 混合分布假说 | 第25-26页 |
| 4.1.2 连续信息到达假说 | 第26页 |
| 4.2 指标的选取以及计算 | 第26-27页 |
| 4.3 研究方法 | 第27-33页 |
| 第五章 实证研究 | 第33-55页 |
| 5.1 样本来源及说明 | 第33页 |
| 5.2 描述性统计分析 | 第33-36页 |
| 5.3 平稳性检验、相关系数、自相关性检验 | 第36-40页 |
| 5.4 ARCH LM检验 | 第40页 |
| 5.5 GARCH模型回归结果 | 第40-45页 |
| 5.5.1 主力合约回归分析 | 第40-43页 |
| 5.5.2 月连续合约回归分析 | 第43-45页 |
| 5.6 格兰杰因果检验分析 | 第45-47页 |
| 5.6.1 主力合约格兰杰因果分析 | 第45-46页 |
| 5.6.2 月连续合约的格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| 5.7 VAR模型回归分析 | 第47-51页 |
| 5.7.1 主力合约分析 | 第47-49页 |
| 5.7.2 月连续合约分析 | 第49-51页 |
| 5.8 脉冲响应分析 | 第51-53页 |
| 5.9 预测 | 第53-55页 |
| 第六章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢语 | 第59-60页 |
