我国公司债利差相关因素分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 引言 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-11页 |
| 1.1.1 中国金融市场结构不平衡 | 第7-10页 |
| 1.1.2 政策支持导向：提高直接融资比率 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 相关概念介绍 | 第11-13页 |
| 1.3.1 公司债 | 第11-13页 |
| 1.3.2 公司债利差 | 第13页 |
| 1.4 研究思路及方法 | 第13-15页 |
| 2. 文献综述 | 第15-27页 |
| 2.1 基于利率期限结构的公司债券定价理论 | 第15-19页 |
| 2.1.1 利率期限结构理论 | 第15-16页 |
| 2.1.2 利率期限结构模型 | 第16-19页 |
| 2.2 基于信用风险的公司债券定价模型 | 第19-27页 |
| 2.2.1 简约模型 | 第20-21页 |
| 2.2.2 结构模型 | 第21-24页 |
| 2.2.3 混合模型 | 第24-27页 |
| 3 我国公司债利差利差影响因素理论 | 第27-29页 |
| 4 我国公司债利差相关因素分析的实证研究 | 第29-43页 |
| 4.1 研究思路及方法 | 第29页 |
| 4.2 模型的建立 | 第29-35页 |
| 4.2.1 样本选择和数据来源 | 第29页 |
| 4.2.2 被解释变量设置 | 第29-30页 |
| 4.2.3 解释变量设置 | 第30-34页 |
| 4.2.4 模型构建及假设提出 | 第34-35页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第35-43页 |
| 4.3.1 多元回归结果分析 | 第35-37页 |
| 4.3.2 按照评级分类的实证结果分析 | 第37-43页 |
| 5. 结论与展望 | 第43-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第43页 |
| 5.2 研究展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
