| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-13页 |
| 2 金融模型及理论介绍 | 第13-25页 |
| 2.1 条件异方差模型 | 第13-18页 |
| 2.1.1 自回归条件异方差模型和随机游走模型 | 第13-14页 |
| 2.1.2 ARCH-LM检验 | 第14-15页 |
| 2.1.3 指数自回归条件异方差模型及非对称成分条件异方差模型 | 第15-18页 |
| 2.1.4 赤池信息准则(AIC)和施瓦兹准则(SC) | 第18页 |
| 2.2 向量自回归模型 | 第18-25页 |
| 2.2.1 Johansen协整检验 | 第18-19页 |
| 2.2.2 向量自回归模型 | 第19-21页 |
| 2.2.3 Granger因果检验 | 第21-22页 |
| 2.2.4 脉冲响应函数分析 | 第22-23页 |
| 2.2.5 方差分解 | 第23-25页 |
| 3 中小板综指实证分析结果 | 第25-38页 |
| 3.1 随机游走模型建立 | 第25-26页 |
| 3.2 单位根与ARCH-LM效应检验 | 第26-27页 |
| 3.3 GARCH-M模型的建立与预测 | 第27-31页 |
| 3.4 EGARCH模型的建立与预测 | 第31-33页 |
| 3.5 非对称的CARCH模型的建立与预测 | 第33-36页 |
| 3.6 中小板综指非对称性的理论解释 | 第36-38页 |
| 4 中小板综指与其他各指数的相关性分析 | 第38-50页 |
| 4.1 基于VAR模型的我国中小板综指相关性分析 | 第38-50页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.1.2 VAR模型与协整检验 | 第39-40页 |
| 4.1.3 Granger因果性分析 | 第40-43页 |
| 4.1.4 脉冲响应函数分析 | 第43-46页 |
| 4.1.5 方差分解 | 第46-50页 |
| 5 全文总结 | 第50-52页 |
| 5.1 全文总结 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 在学期间的研究成果及发表的论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |