动量策略与反转策略在量化投资中的比较分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及目的 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第12-14页 |
| 第2章 股票技术指标的统计分析 | 第14-23页 |
| 2.1 股市常用技术指标 | 第14-17页 |
| 2.2 股票价格变动模式 | 第17-18页 |
| 2.3 技术指标RSI统计性质 | 第18-23页 |
| 第3章 基于SVM算法对股市买卖点预测模型 | 第23-32页 |
| 3.1 支持向量分类 | 第23-26页 |
| 3.1.1 线性支持向量机 | 第23-25页 |
| 3.1.2 非线性支持向量机 | 第25-26页 |
| 3.2 核函数及其参数对股市买卖点预测模型的影响 | 第26-27页 |
| 3.3 基于SVM算法股市买卖点预测实证分析 | 第27-30页 |
| 3.3.1 数据来源及处理 | 第27-29页 |
| 3.3.2 股市买卖点定义 | 第29-30页 |
| 3.4 基于SVM算法对股市买卖点预测及结果分析 | 第30-32页 |
| 第4章 中国股市动量效应和反转效应实证分析 | 第32-56页 |
| 4.1 数据来源及描述 | 第32-33页 |
| 4.2 构建动量策略和反转策略模型 | 第33-36页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第36-52页 |
| 4.3.1 全样本期间动量效应检验结果 | 第36-44页 |
| 4.3.2 牛市区间动量效应检验结果 | 第44-48页 |
| 4.3.3 熊市区间动量效应检验结果 | 第48-52页 |
| 4.4 三种选股方法的动量策略性能对比分析 | 第52-54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-56页 |
| 第5章 总结及展望 | 第56-58页 |
| 5.1 总结 | 第56-57页 |
| 5.2 展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-74页 |
