| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究对象与研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究对象 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·基本思路与框架结构 | 第10-13页 |
| ·本文的贡献之处 | 第13-14页 |
| 第二章 利率市场化与利率风险的文献综述 | 第14-22页 |
| ·利率市场化与利率风险的国外文献综述 | 第14-17页 |
| ·利率市场化的国外文献综述 | 第14-16页 |
| ·利率风险的国外文献综述 | 第16-17页 |
| ·利率市场化与利率风险的国内文献综述 | 第17-21页 |
| ·利率市场化的国内文献综述 | 第17-19页 |
| ·利率风险的国内文献综述 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 我国的利率市场化进程 | 第22-28页 |
| ·我国利率市场化进程的历史回顾 | 第22-25页 |
| ·利率市场化进程的第一阶段(1978年—1989年) | 第23页 |
| ·利率市场化进程的第二阶段(1989年—1993年) | 第23-24页 |
| ·利率市场化进程的第三阶段(1993年—至今) | 第24-25页 |
| ·我国推进利率市场化的步骤 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险的分类及度量模型 | 第28-45页 |
| ·我国商业银行面临的利率风险类型 | 第28-33页 |
| ·利率市场化之前的制度性风险 | 第28-29页 |
| ·利率市场化进程中的阶段性风险 | 第29-31页 |
| ·利率市场化完成后的恒久性风险 | 第31-33页 |
| ·商业银行防范利率风险的度量模型 | 第33-44页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第33-37页 |
| ·持续期缺口模型 | 第37-41页 |
| ·VAR模型 | 第41-43页 |
| ·压力测试 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 我国商业银行防范利率风险的实证分析 | 第45-62页 |
| ·模型的确定和数据的选取 | 第47-48页 |
| ·模型的确定 | 第47页 |
| ·研究对象和数据的选取 | 第47-48页 |
| ·我国商业银行防范利率风险的实证分析 | 第48-61页 |
| ·利率敏感性缺口 | 第48-51页 |
| ·利率敏感性比率 | 第51-57页 |
| ·缺口率 | 第57-59页 |
| ·利率敏感性比率偏离度 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 我国商业银行防范利率风险的对策与建议 | 第62-65页 |
| ·营造良好的防范利率风险的宏观经济环境 | 第62-63页 |
| ·构建高效的商业银行利率风险内部防范体系 | 第63-64页 |
| ·调整资产负债结构,加强长期资产和负债的匹配 | 第63页 |
| ·大力发展中间业务和表外业务 | 第63-64页 |
| ·加强人才队伍和激励机制的建设 | 第64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第七章 结论与进一步研究的问题 | 第65-67页 |
| ·本文结论 | 第65-66页 |
| ·进一步研究的问题 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |