| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 绪论 | 第8-14页 |
| 一 选题背景 | 第8-13页 |
| 二 研究的意义 | 第13页 |
| 三 本文的创新点 | 第13页 |
| 四 研究的途径和方法 | 第13-14页 |
| 时间序列分析 | 第14-31页 |
| 一 时间序列数据 | 第14-15页 |
| 二 时间序列模型 | 第15-19页 |
| （一）模型的构建 | 第15-16页 |
| （二）参数的估计 | 第16-18页 |
| （三）模型的评价 | 第18-19页 |
| 三 时间序列模型对中信证券股价的研究 | 第19-31页 |
| （一） 数据 | 第19-20页 |
| （二） 数据的差分计算 | 第20-23页 |
| （三） 中信证券时间序列模型的构建 | 第23-25页 |
| （四） 中信证券时间序列模型的评价 | 第25-29页 |
| （五） 模型对股价的预测 | 第29-30页 |
| （六） 模型的优点及存在的主要问题 | 第30-31页 |
| ARCH和GARCH模型 | 第31-38页 |
| 一 ARCH模型和GARCH模型的特征 | 第31-33页 |
| （一） ARCH模型 | 第31-32页 |
| （二） GARCH模型 | 第32页 |
| (三）TGARCH模型 | 第32-33页 |
| 二 ARCH模型和GARCH模型对中信证券股价的研究 | 第33-38页 |
| 灰色系统理论 | 第38-50页 |
| 一 灰色系统理论与灰色模型 | 第38-43页 |
| （一） 灰色关联分析 | 第38-40页 |
| （二） GM(1,1) | 第40-42页 |
| （三） 灰色马尔可夫模型 | 第42-43页 |
| 二 灰色系统理论对中信证券股价的研究 | 第43-50页 |
| 投资策略 | 第50-51页 |
| 附录A | 第51-53页 |
| 附录B | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |