大而不能倒：银行规模与商业银行系统性风险
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 引言 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第15-16页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 系统性风险的概念界定 | 第17页 |
| 2.2 系统性风险的形成机制 | 第17-18页 |
| 2.3 系统性风险的具体测度 | 第18-20页 |
| 2.4 系统性风险的监管防范 | 第20-21页 |
| 2.5 现有文献评述 | 第21-23页 |
| 3 商业银行系统性风险的理论辨析 | 第23-27页 |
| 3.1 商业银行系统性风险的特征判断 | 第23-24页 |
| 3.2 商业银行系统性风险的实现机制 | 第24-27页 |
| 4 国内上市银行系统性风险贡献度的量化研究 | 第27-41页 |
| 4.1 理论基础与模型构建 | 第27-29页 |
| 4.1.1 条件风险价值的概念定义 | 第27-28页 |
| 4.1.2 动态CoVaR模型的具体架构 | 第28-29页 |
| 4.2 数据选择与描述性统计 | 第29-32页 |
| 4.3 系统性风险贡献度的量化结果 | 第32-37页 |
| 4.3.1 系统性风险贡献度的机构对比 | 第32-36页 |
| 4.3.2 系统性风险贡献度的动态特征 | 第36-37页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第37-41页 |
| 5 系统性风险的形成机制以及规模因素的作用路径 | 第41-60页 |
| 5.1 理论基础与研究假设 | 第41-42页 |
| 5.2 模型构建与数据选择 | 第42-45页 |
| 5.3 实证分析 | 第45-50页 |
| 5.3.1 银行授信挤兑渠道 | 第45-46页 |
| 5.3.2 企业信贷收紧渠道 | 第46-48页 |
| 5.3.3 银行间风险头寸渠道 | 第48-49页 |
| 5.3.4 投资性资产抛售渠道 | 第49-50页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第50-58页 |
| 5.5 本章小结 | 第58-60页 |
| 6 关于系统性风险监管对策的实证研究 | 第60-71页 |
| 6.1 模型构建与数据选择 | 第60-62页 |
| 6.2 实证分析 | 第62-65页 |
| 6.3 稳健性检验 | 第65-69页 |
| 6.4 本章小结 | 第69-71页 |
| 7 结论与政策建议 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录 | 第77-79页 |
