| 摘要 | 第5-8页 |
| abstract | 第8-11页 |
| 第一章 导论 | 第16-38页 |
| 一、研究背景 | 第16-17页 |
| 二、问题提出 | 第17-18页 |
| 三、研究意义 | 第18页 |
| 四、研究的基本概念界定 | 第18-20页 |
| 五、国内外相关研究文献述评 | 第20-33页 |
| 六、研究目标、方法与框架 | 第33-36页 |
| 七、研究的主要贡献以及有待进一步研究的问题 | 第36-38页 |
| 第二章 保险公司偿付能力监管体系演进与比较 | 第38-65页 |
| 第一节 偿付能力监管演进与保险公司的博弈互动 | 第38-46页 |
| 一、保险公司偿付能力监管体系发展的两大阶段：从静态到动态 | 第38-42页 |
| 二、偿付能力监管演进的规律 | 第42-44页 |
| 三、偿付能力监管与保险公司的博弈互动 | 第44-46页 |
| 第二节 美国RBC偿付能力监管体系下财险公司资产负债管理 | 第46-52页 |
| 一、美国保险业选择RBC监管体系的原因分析 | 第46-47页 |
| 二、美国RBC监管体系的具体计算方法 | 第47-48页 |
| 三、RBC动态偿付能力监管对财险公司的影响 | 第48-49页 |
| 四、财险公司的资产负债管理行为选择 | 第49-52页 |
| 第三节 欧洲第二代偿付能力监管下财险公司的资产负债管理 | 第52-59页 |
| 一、欧盟选择欧洲第二代偿付能力监管体系的原因分析 | 第52-53页 |
| 二、欧洲第二代偿付能力监管体系的具体内容 | 第53-54页 |
| 三、欧洲第二代偿付能力监管体系的动态偿付能力监管对财险公司的影响 | 第54-56页 |
| 四、财险公司的资产负债管理行为选择 | 第56-59页 |
| 第四节 日本偿付能力监管体系下财险公司的资产负债管理 | 第59-64页 |
| 一、日本偿付能力监管体系选择美国RBC监管的原因分析 | 第59-60页 |
| 二、日本财险公司偿付能力具体计算方法 | 第60-62页 |
| 三、日本动态偿付能力监管对财险公司资产负债管理的影响 | 第62-64页 |
| 本章小结 | 第64-65页 |
| 第三章 保险公司偿付能力监管体系与资产负债管理 | 第65-81页 |
| 第一节 财险公司的经营特性与资产负债管理的目标 | 第65-71页 |
| 一、财险公司具有独特的经营特性 | 第65-67页 |
| 二、财险公司资产负债管理具有六大目标 | 第67-70页 |
| 三、财险公司资产负债管理具有防范经营风险、实现平衡发展的作用 | 第70-71页 |
| 第二节 动态偿付能力监管体系的设计原理 | 第71-74页 |
| 一、以风险导向的最低资本要求为核心 | 第72-73页 |
| 二、通过客观评估计算实际资本 | 第73页 |
| 三、对偿付能力全面跟踪动态测试 | 第73-74页 |
| 第三节 动态偿付能力监管对于财险公司资产负债管理的影响机制分析 | 第74-79页 |
| 一、财险公司资产负债状况与偿付能力充足率存在密切的关系 | 第74-75页 |
| 二、保险公司实际资本、监管资本、经济资本的含义及三者的关系 | 第75-77页 |
| 三、偿付能力监管对于资产负债管理影响的传导机制 | 第77-79页 |
| 本章小结 | 第79-81页 |
| 第四章 我国实施第二代偿付能力监管对财险公司资产负债管理的影响 | 第81-102页 |
| 第一节 我国实施第二代偿付能力监管的背景及框架特点 | 第81-89页 |
| 一、我国第二代偿付能力监管体系出台的背景 | 第81-82页 |
| 二、我国第二代偿付能力监管体系的三大支柱 | 第82-83页 |
| 三、我国第二代偿付能力监管较第一代的四大改进 | 第83-86页 |
| 四、财险公司偿付能力的计算规则 | 第86-88页 |
| 五、我国第二代偿付能力监管的措施 | 第88-89页 |
| 第二节 我国第二代偿付能力监管体系与美国RBC监管体系以及欧洲第二代偿付能力监管体系的对比 | 第89-93页 |
| 一、我国第二代偿付能力监管体系主要特点 | 第89-90页 |
| 二、我国第二代偿付能力监管体系与美国RBC监管体系、欧洲第二代偿付能力监管体系的区别 | 第90-93页 |
| 第三节 我国实施第二代偿付能力监管对财险公司资产负债管理的影响 | 第93-100页 |
| 一、调整资产配置结构,保证偿付能力充足 | 第93-97页 |
| 二、改变经营策略,实现平衡发展 | 第97-98页 |
| 三、完善资本管理,实现合理增长 | 第98-99页 |
| 四、重视风险管理,通过风险管理提高偿付能力充足率 | 第99-100页 |
| 五、促使投资精细化管理,完善投资绩效考核 | 第100页 |
| 本章小结 | 第100-102页 |
| 第五章 我国第二代偿付能力监管下财险公司资产负债管理框架的构建 | 第102-127页 |
| 第一节 我国第二代偿付能力监管下资产配置模型选择 | 第102-107页 |
| 一、可供选择的资产配置模型分析 | 第102-106页 |
| 二、论文模型选择 | 第106-107页 |
| 第二节 我国第二代偿付能力监管下资产负债管理的约束条件 | 第107-118页 |
| 一、来自于监管对投资比例的约束分析 | 第107-109页 |
| 二、来自于内部管理约束的分析 | 第109-117页 |
| 三、来自于外部市场的评级约束分析 | 第117-118页 |
| 第三节 我国第二代偿付能力监管下资产负债管理的动态机制 | 第118-125页 |
| 一、我国第二代偿付能力监管下财险公司需建立约束分配机制 | 第118-119页 |
| 二、我国第二代偿付能力监管下财险公司资产负债管理的组织架构 | 第119-121页 |
| 三、我国第二代偿付能力监管下财险公司资产负债管理的决策流程 | 第121-123页 |
| 四、我国第二代偿付能力监管下财险公司资产负债管理的动态调整修正机制.. | 第123-125页 |
| 本章小结 | 第125-127页 |
| 第六章 我国第二代偿付能力监管下财险公司资产负债管理模型测算 | 第127-143页 |
| 第一节 指数选择与约束处理 | 第127-133页 |
| 一、指数选择与模型数据 | 第127-129页 |
| 二、对于模型约束条件的处理 | 第129-131页 |
| 三、对于另类投资资产配置的处理 | 第131-133页 |
| 第二节 模型测算与分析 | 第133-141页 |
| 一、在模型测算过程中采用的方法 | 第133-134页 |
| 二、对于模型适用性进行分析 | 第134-136页 |
| 三、对于资产负债管理约束效应分析 | 第136-141页 |
| 四、对于模型稳健性进行检验 | 第141页 |
| 五、模型框架有待改进完善的地方 | 第141页 |
| 本章小结 | 第141-143页 |
| 第七章 结论及建议 | 第143-150页 |
| 第一节 主要结论 | 第143-145页 |
| 第二节 关于我国第二代偿付能力监管下财险公司资产负债管理的建议 | 第145-150页 |
| 一、以风险为导向构建动态资产负债管理框架体系 | 第145-146页 |
| 二、加强资产配置管理,提升资产配置能力 | 第146-147页 |
| 三、统筹考虑承保与投资的关系,构建资产负债平衡、协同机制 | 第147页 |
| 四、精耕细作,提升资本管理效率 | 第147页 |
| 五、加强风险管理,建立完善的风险偏好体系 | 第147-150页 |
| 附件：指数自相关性与模型稳健性检验结果 | 第150-159页 |
| 参考文献 | 第159-167页 |
| 中文参考文献 | 第159-162页 |
| 英文参考文献 | 第162-167页 |
| 攻读博士期间的研究成果 | 第167-168页 |
| 致谢 | 第168页 |
