| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.3 研究内容和技术路线 | 第15-18页 |
| 第2章 干散货期租市场和FFA市场概述 | 第18-27页 |
| 2.1 干散货期租市场和FFA市场结构 | 第18-21页 |
| 2.1.1 干散货航运市场 | 第18-19页 |
| 2.1.2 期租市场 | 第19-20页 |
| 2.1.3 FFA市场 | 第20-21页 |
| 2.2 干散货期租运费和FFA价格特征 | 第21-24页 |
| 2.2.1 均值回归 | 第22-23页 |
| 2.2.2 波动性 | 第23页 |
| 2.2.3 极值现象 | 第23-24页 |
| 2.2.4 季节性 | 第24页 |
| 2.3 干散货期租市场与FFA市场间相关性形成机制 | 第24-25页 |
| 2.4 干散货期租市场和FFA市场风险描述 | 第25-27页 |
| 第3章 相关性分析及风险预测方法 | 第27-37页 |
| 3.1 常用相关系数法 | 第27-29页 |
| 3.1.1 Pearson线性相关系数 | 第27-28页 |
| 3.1.2 Spearman秩相关系数 | 第28页 |
| 3.1.3 Kendall秩相关系数 | 第28-29页 |
| 3.2 Copula函数 | 第29-35页 |
| 3.2.1 Copula函数概述 | 第29-33页 |
| 3.2.2 Copula函数类别 | 第33-35页 |
| 3.3 VaR方法 | 第35-37页 |
| 第4章 干散货期租与FFA市场间相关性分析及其风险应用建模 | 第37-49页 |
| 4.1 干散货期租运费和FFA价格数据处理 | 第37-38页 |
| 4.2 干散货期租与FFA市场间静态相关性分析模型 | 第38-45页 |
| 4.2.1 边缘分布模型 | 第39-41页 |
| 4.2.2 Copula函数的选择 | 第41-42页 |
| 4.2.3 Copula模型的参数估计方法 | 第42-44页 |
| 4.2.4 Copula模型的检验方法 | 第44-45页 |
| 4.3 干散货期租与FFA市场间动态相关性分析模型 | 第45-46页 |
| 4.4 干散货期租与FFA市场间相关性的风险应用研究设计 | 第46-49页 |
| 4.4.1 VaR模型 | 第46-47页 |
| 4.4.2 研究方案 | 第47页 |
| 4.4.3 检验与分析方法 | 第47-49页 |
| 第5章 实证研究 | 第49-59页 |
| 5.1 干散货期租运费与FFA价格数据选取 | 第49-50页 |
| 5.2 模型检验与分析 | 第50-52页 |
| 5.2.1 边缘分布函数检验与分析 | 第50-51页 |
| 5.2.2 Copula函数检验与分析 | 第51-52页 |
| 5.3 干散货期租与FFA市场间静态相关性分析 | 第52-53页 |
| 5.3.1 一般相关性 | 第52-53页 |
| 5.3.2 尾部相关性 | 第53页 |
| 5.4 干散货期租与FFA市场间动态相关性分析 | 第53-56页 |
| 5.5 干散货期租与FFA市场间相关性的风险应用 | 第56-59页 |
| 第6章 总结与展望 | 第59-61页 |
| 6.1 论文总结 | 第59-60页 |
| 6.2 研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 作者简介 | 第66页 |
