| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导言 | 第10-19页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-15页 |
| 一、部门信贷集中风险的内涵及成因 | 第12页 |
| 二、部门信贷集中风险的效应 | 第12-13页 |
| 三、部门信贷集中风险的度量 | 第13-14页 |
| 四、部门信贷集中风险的预警指标体系 | 第14-15页 |
| 第三节 研究思路及方法 | 第15-17页 |
| 一、研究思路 | 第15-17页 |
| 二、研究方法 | 第17页 |
| 第四节 创新点及不足之处 | 第17-19页 |
| 一、创新点 | 第17-18页 |
| 二、不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 基于BASELⅢ的部门信贷集中风险理论基础 | 第19-24页 |
| 第一节 部门信贷集中风险的相关概念 | 第19-21页 |
| 一、部门信贷集中风险 | 第19-20页 |
| 二、经济资本 | 第20-21页 |
| 第二节 BaselⅢ框架下的部门信贷集中风险管理 | 第21-24页 |
| 一、BaselⅢ基本框架 | 第21页 |
| 二、BaselⅢ框架下的部门信贷集中风险监管要求 | 第21-22页 |
| 三、国内部门信贷集中风险的监管要求 | 第22-24页 |
| 第三章 部门信贷集中风险的理论分析 | 第24-31页 |
| 第一节 部门信贷集中风险的度量模型 | 第24-29页 |
| 一、ASRF模型 | 第24-26页 |
| 二、Cespedes模型 | 第26-29页 |
| 第二节 部门信贷集中风险的模型适应性优化 | 第29-31页 |
| 一、部门间的平均相关性细化 | 第29页 |
| 二、部门间的平均相关性计算 | 第29-31页 |
| 第四章 部门信贷集中风险的实证研究 | 第31-55页 |
| 第一节 部门信贷集中风险的识别 | 第31-38页 |
| 一、部门信贷集中指数的测算 | 第31-35页 |
| 二、部门信贷集中风险总体情况 | 第35-36页 |
| 三、部门信贷集中风险分类比较 | 第36-38页 |
| 第二节 部门信贷集中风险的特殊成因 | 第38-48页 |
| 一、部门信贷集中风险的外在生成机制 | 第39-40页 |
| 二、部门信贷集中风险的内在行为因素 | 第40-48页 |
| 第三节 部门信贷集中风险的计量经济研究 | 第48-55页 |
| 一、模型选择与设计 | 第48-49页 |
| 二、变量选择与数据来源 | 第49-51页 |
| 三、实证结果与分析 | 第51-55页 |
| 第五章 部门信贷集中风险预警指标体系构建 | 第55-71页 |
| 第一节 中国金融结构特征 | 第55-60页 |
| 一、中国金融结构的宏观特征 | 第55-57页 |
| 二、中国金融结构的微观特征 | 第57-60页 |
| 第二节 部门信贷集中风险预警指标体系宏观设计 | 第60-67页 |
| 一、按三次产业设计信贷区间 | 第60-63页 |
| 二、按行业类别设计信贷区间 | 第63-64页 |
| 三、按区域差异设计信贷区间 | 第64-67页 |
| 第三节 部门信贷集中风险预警指标体系微观设计 | 第67-71页 |
| 一、基本假设 | 第67页 |
| 二、微观指标体系设计 | 第67-71页 |
| 第六章 完善商业银行部门信贷集中风险监管的建议 | 第71-75页 |
| 第一节 健全部门信贷集中风险监管体系 | 第71-72页 |
| 一、强化部门信贷集中风险的法律监管体系 | 第71页 |
| 二、构建部门信贷集中风险监管指标 | 第71-72页 |
| 第二节 完善商业银行内部部门信贷集中风险管理机制 | 第72-73页 |
| 一、加快商业银行信贷结构优化 | 第72页 |
| 二、提高部门信贷集中风险监管水平 | 第72-73页 |
| 第三节 加强信贷外部环境建设 | 第73-75页 |
| 一、加快社会信用体系建设 | 第73页 |
| 二、完善金融市场融资结构 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 在读期间科研成果 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |