| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第10-21页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-11页 |
| 一、国外背景 | 第10页 |
| 二、国内背景 | 第10-11页 |
| 第二节 研究意义 | 第11-12页 |
| 一、理论意义 | 第12页 |
| 二、实践意义 | 第12页 |
| 第三节 文献综述 | 第12-17页 |
| 一、国外文献综述 | 第12-15页 |
| 二、国内文献综述 | 第15-16页 |
| 三、文献评述 | 第16-17页 |
| 第四节 研究内容与框架 | 第17-19页 |
| 一、研究内容 | 第17-18页 |
| 二、研究思路 | 第18-19页 |
| 三、研究方法 | 第19页 |
| 第五节 创新点、不足及后续研究之处 | 第19-21页 |
| 一、创新点 | 第19-20页 |
| 二、不足之处 | 第20页 |
| 三、后续研究之处 | 第20-21页 |
| 第二章 BaselⅢ框架下的名称信贷集中风险管理 | 第21-27页 |
| 第一节BaselⅢ框架下的名称信贷集中风险管理 | 第21-23页 |
| 一、BaselⅢ的基本框架 | 第21页 |
| 二、BaselⅢ框架下的名称信贷集中风险管理 | 第21-23页 |
| 第二节 国内名称信贷集中风险监管情况 | 第23-27页 |
| 一、国内名称信贷集中风险监管现状 | 第23-25页 |
| 二、国内名称信贷集中风险监管的不足 | 第25-27页 |
| 第三章 名称信贷集中风险度量模型及修正 | 第27-41页 |
| 第一节 基于ASRF模型的名称信贷集中风险度量模型 | 第27-32页 |
| 一、经济资本 | 第27-28页 |
| 二、ASRF模型 | 第28-30页 |
| 三、基于ASRF模型的GA调整 | 第30-32页 |
| 四、度量模型的缺陷 | 第32页 |
| 第二节 基于ASRF模型的名称信贷集中风险度量模型修正 | 第32-41页 |
| 一、ASRF模型修正 | 第34-36页 |
| 二、基于ASRF修正模型的GA调整 | 第36-41页 |
| 第四章 名称信贷集中风险对商业银行经营的影响研究 | 第41-55页 |
| 第一节 我国商业银行名称信贷集中风险现状 | 第41-46页 |
| 一、我国商业银行名称信贷集中风险现状 | 第41-44页 |
| 二、我国商业银行名称信贷集中风险成因 | 第44-46页 |
| 第二节 名称信贷集中风险对商业银行经营影响的实证分析 | 第46-55页 |
| 一、模型的选取 | 第46-47页 |
| 二、指标选取与数据说明 | 第47-50页 |
| 三、模型估计及检验 | 第50-53页 |
| 四、实证研究结论 | 第53-55页 |
| 第五章 我国商业银行名称信贷集中风险预警指标体系构建 | 第55-71页 |
| 第一节 我国商业银行名称信贷集中风险预警机制 | 第55-57页 |
| 一、我国商业银行名称信贷集中风险预警机制现状 | 第55-56页 |
| 二、我国商业银行名称信贷集中风险预警机制的不足 | 第56-57页 |
| 第二节 宏观层次预警指标体系的构建 | 第57-64页 |
| 一、按产业类别设计的名称信贷集中度合理区间 | 第57-60页 |
| 二、按地区设计的名称信贷集中度合理区间 | 第60-62页 |
| 三、按行业设计的名称信贷投放合理区间 | 第62-64页 |
| 第三节 微观层次预警指标体系的构建 | 第64-71页 |
| 一、商业银行总行名称信贷集中风险预警指标体系 | 第64-65页 |
| 二、商业银行分支机构信贷集中衡量指标设计 | 第65-71页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第71-76页 |
| 第一节 研究结论 | 第71-72页 |
| 一、度量模型修正 | 第71页 |
| 二、名称信贷集中风险对商业银行经营管理的影响效应 | 第71-72页 |
| 三、名称信贷集中风险预警指标体系建设 | 第72页 |
| 第二节 政策建议 | 第72-76页 |
| 一、以金融监管部门为主体的宏观层面 | 第72-73页 |
| 二、以商业银行为主体的微观层面策略 | 第73-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 附录 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 在读期间科研成果 | 第85页 |
