中国大陆股票市场的有效性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 实际意义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 理论意义 | 第11页 |
| 1.3 论文框架及主要创新点 | 第11-13页 |
| 1.3.1 论文结构 | 第11-12页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 1.4 技术路线 | 第13-14页 |
| 1.5 本章小结 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 国外相关文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第17-19页 |
| 3 研究方法及研究设计 | 第19-38页 |
| 3.1 有效市场理论 | 第19-21页 |
| 3.1.1 有效市场理论的发展与内容 | 第19页 |
| 3.1.2 有效市场的形式与理论意义 | 第19-21页 |
| 3.2 随机游走模型 | 第21-23页 |
| 3.2.1 序列相关性检验 | 第22-23页 |
| 3.2.2 游程检验 | 第23页 |
| 3.3 事件研究法 | 第23-30页 |
| 3.3.1 整体概述 | 第24-26页 |
| 3.3.2 事件研究法步骤 | 第26-30页 |
| 3.4 横向分析法 | 第30页 |
| 3.5 股票价格的影响因素 | 第30-32页 |
| 3.6 空难事件 | 第32-34页 |
| 3.6.1 空难事件整理 | 第32-33页 |
| 3.6.2 非大陆发生的空难与大陆市场的关系 | 第33-34页 |
| 3.7 样本公司选择及数据准备 | 第34-38页 |
| 3.7.1 样本公司的选择 | 第34-35页 |
| 3.7.2 数据准备 | 第35-38页 |
| 4 实证研究 | 第38-60页 |
| 4.1 数据平稳性检验 | 第38-41页 |
| 4.2 弱式有效市场的检验 | 第41-46页 |
| 4.2.1 序列相关性检验 | 第41-43页 |
| 4.2.2 游程检验 | 第43-46页 |
| 4.3 事件研究法与半强式有效市场的检验 | 第46-50页 |
| 4.3.1 事件及事件日的确定 | 第46-47页 |
| 4.3.2 正常、异常收益和累计异常收益的测定 | 第47-50页 |
| 4.4 显著性检验 | 第50-57页 |
| 4.5 极端样本数据检验 | 第57-59页 |
| 4.6 实证结果小结 | 第59-60页 |
| 5 结论及建议 | 第60-63页 |
| 5.1 我国股票市场存在的问题 | 第60-61页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第61-62页 |
| 5.3 给投资者的投资建议 | 第62-63页 |
| 6 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第68-69页 |
