| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-14页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 论文的创新点 | 第14页 |
| 1.4.2 论文的不足 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 我国可转债市场发展状况 | 第16-18页 |
| 2.2 我国可转债定价理论研究 | 第18-20页 |
| 2.3 我国可转债定价模型研究重点 | 第20-21页 |
| 2.4 我国可转债定价模型 | 第21-23页 |
| 第3章 几种典型的可转换债券定价理论模型 | 第23-38页 |
| 3.1 Black-Scholes模型 | 第23-26页 |
| 2.2 二叉树模型 | 第26-29页 |
| 3.3 公司价值的定价模型 | 第29-32页 |
| 3.4 投资者情绪的定价模型 | 第32-38页 |
| 第4章 我国可转债定价的实证分析 | 第38-45页 |
| 4.1 发行公司基本面介绍 | 第38-39页 |
| 4.1.1 金鹰股份简介 | 第38-39页 |
| 4.1.2 金鹰可转债的基本资料 | 第39页 |
| 4.2 计算金鹰可转债的价值 | 第39-43页 |
| 4.2.1 计算金鹰可转债的债券部分的价值 | 第40-41页 |
| 4.2.2 计算金鹰可转债期权部分的价值 | 第41-43页 |
| 4.2.3 金鹰可转债的价值 | 第43页 |
| 4.3 金鹰可转债的误差分析 | 第43-44页 |
| 4.4 金鹰可转债的典型性分析 | 第44-45页 |
| 第5章 我国可转债定价模型问题归纳及改进意见 | 第45-52页 |
| 5.1 我国可转债定价的偏差问题归纳 | 第45-46页 |
| 5.1.1 我国可转债市场尚未成熟 | 第45-46页 |
| 5.1.2 可转债的设计有待进一步提高 | 第46页 |
| 5.1.3 可转债定价模型需要进一步的改进 | 第46页 |
| 5.2 我国可转债定价的完善及改进意见 | 第46-52页 |
| 5.2.1 我国可转债市场的提高方向 | 第46-48页 |
| 5.2.2 我国可转债条款设计的改进意见 | 第48页 |
| 5.2.3 对于Black-Scholes定价模型的改进意见 | 第48-52页 |
| 第6章 总结 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 卷内备考表 | 第57页 |