关于集体索赔风险模型及其破产概率的研究
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 课题的背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 风险理论的产生和发展 | 第11-13页 |
| 1.3 风险模型的研究 | 第13-15页 |
| 1.4 本文的研究内容及结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-21页 |
| 2.1 保费定价原理 | 第17-18页 |
| 2.2 再保策略 | 第18页 |
| 2.3 索赔额分布 | 第18-19页 |
| 2.4 鞅理论 | 第19-20页 |
| 2.5 布朗运动 | 第20-21页 |
| 第3章 零截断分布下的集体索赔额度 | 第21-37页 |
| 3.1 集体索赔风险模型 | 第21-22页 |
| 3.2 (a, b, 0) 类分布 | 第22-25页 |
| 3.3 (a, b,1) 类分布 | 第25-35页 |
| 3.3.1 零截断泊松分布 | 第25-26页 |
| 3.3.2 集体索赔额度和索赔次数的概率母函数 | 第26-27页 |
| 3.3.3 集体索赔额度的概率函数 | 第27-29页 |
| 3.3.4 集体索赔额度的各阶矩 | 第29-30页 |
| 3.3.5 数值模拟 | 第30-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第4章 集体索赔额度的破产概率 | 第37-50页 |
| 4.1 离散时间风险模型 | 第37-38页 |
| 4.2 集体索赔额度的终期破产概率 | 第38-42页 |
| 4.3 有限时间内的终期破产概率 | 第42-43页 |
| 4.4 Lundberg不等式 | 第43-46页 |
| 4.5 亏损破产概率 | 第46-49页 |
| 4.6 本章小结 | 第49-50页 |
| 总结与展望 | 第50-52页 |
| 本文的主要工作 | 第50页 |
| 今后工作的展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A 硕士期间所发表的学术论文目录 | 第57页 |
