| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 克强指数 | 第11页 |
| 1.2.2 宏观经济与股市关联性 | 第11-15页 |
| 1.3 研究方法与创新及不足 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究主要内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 研究创新 | 第15页 |
| 1.3.4 研究不足 | 第15-16页 |
| 第二章 克强指数与中国股市关联性的理论分析 | 第16-23页 |
| 2.1 股市分析的理论基础 | 第16-19页 |
| 2.1.1 宏观经济分析 | 第16-17页 |
| 2.1.2 行业与公司分析 | 第17-18页 |
| 2.1.3 心理因素分析 | 第18页 |
| 2.1.4 庄家理论 | 第18-19页 |
| 2.2 克强指数理论基础 | 第19-21页 |
| 2.2.1 克强指数的产生 | 第19-20页 |
| 2.2.2 克强指数的不足 | 第20-21页 |
| 2.3 克强指数与我国股市关联性的理论分析 | 第21-23页 |
| 2.3.1 货币政策对克强指数与股票市场的影响 | 第21-22页 |
| 2.3.2 通货膨胀对克强指数与股票市场的影响 | 第22-23页 |
| 第三章 克强指数与股票价格的实证分析 | 第23-45页 |
| 3.1 研究变量的选取和基本处理 | 第23-25页 |
| 3.1.1 股价指数的选取及处理 | 第23-24页 |
| 3.1.2 克强指数的选取及处理 | 第24-25页 |
| 3.1.3 其它宏观经济指标的选取及处理 | 第25页 |
| 3.2 实证检验 | 第25-41页 |
| 3.2.1 数据调整 | 第25页 |
| 3.2.2 各变量的单位根检验 | 第25-27页 |
| 3.2.3 Granger因果检验 | 第27-28页 |
| 3.2.4 构建SVAR模型 | 第28-30页 |
| 3.2.5 SVAR模型下各变量对沪深300指数和新克强指数脉冲响应分析 | 第30-36页 |
| 3.2.6 SVAR模型下各变量对沪深300指数和新克强指数的方差分解分析 | 第36-41页 |
| 3.3 实证分析结果与解释 | 第41-44页 |
| 3.3.1 实证检验结果 | 第41-42页 |
| 3.3.2 实证结论解释 | 第42-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 政策建议 | 第45-47页 |
| 4.1 规范股票市场市场机制 | 第45页 |
| 4.2 建立和完善政府监督机制 | 第45页 |
| 4.3 引导投资者理性投资,加速投资者结构转型 | 第45-46页 |
| 4.4 建造更加健康的宏观环境 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |