论中国市场上的可转债套利机会
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 本文的研究背景 | 第8-11页 |
| 1.1.1 可转债的市场起源 | 第8-9页 |
| 1.1.2 可转债的套利模式 | 第9-10页 |
| 1.1.3 套利所需其他金融工具简介 | 第10-11页 |
| 1.2 本文的研究思路和研究框架 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-22页 |
| 2.1 国外参考文献 | 第13-15页 |
| 2.1.1 关于可转债定价的参考文献 | 第13页 |
| 2.1.2 关于可转债套利的参考文献 | 第13-14页 |
| 2.1.3 关于事件和条款 | 第14-15页 |
| 2.2 国内参考文献 | 第15-16页 |
| 2.2.1 关于套利 | 第15页 |
| 2.2.2 关于事件和条款 | 第15-16页 |
| 2.3 可转债套利的研究方向 | 第16-22页 |
| 第三章 单向套利和双向套利 | 第22-30页 |
| 3.1 单向套利的时代背景 | 第22页 |
| 3.2 单向套利的实证检验 | 第22-24页 |
| 3.3 双向套利的时代背景和使用方法 | 第24-25页 |
| 3.4 双向套利的实证检验 | 第25-28页 |
| 3.5 单向套利和双向套利的结论 | 第28-30页 |
| 第四章 可转债复制认沽权证和组合套利 | 第30-40页 |
| 4.1 看跌期权的时代背景 | 第30页 |
| 4.2 认沽权证复制方法 | 第30-31页 |
| 4.3 构造认沽权证的可行性检验 | 第31-34页 |
| 4.4 组合套利 | 第34-38页 |
| 4.5 总结 | 第38-40页 |
| 第五章 全文总结和未来的方向 | 第40-42页 |
| 5.1 全文总结 | 第40页 |
| 5.2 本文的不足之处 | 第40-41页 |
| 5.3 未来的研究方向 | 第41-42页 |
| 附录1 2000年到2012年可转债套利空间数据 | 第42-45页 |
| 附录2 统计数据所使用的vba程序 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
