基于动态资产配置的主权财富基金投资组合实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国内学者的观点 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国外学者的观点 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法及结构安排 | 第12页 |
| 1.4 本文的创新和不足 | 第12-14页 |
| 第二章 主权财富基金概述 | 第14-21页 |
| 2.1 主权财富基金基本定义 | 第14-15页 |
| 2.2 主权财富基金的特点 | 第15-17页 |
| 2.2.1 规模集中化 | 第15-16页 |
| 2.2.2 投资集中化 | 第16-17页 |
| 2.3 主权财富基金的发展现状及影响 | 第17-21页 |
| 2.3.1 主权财富基金的发展历史 | 第17-18页 |
| 2.3.2 主权财富基金的运营概况 | 第18-19页 |
| 2.3.3 主权财富基金对全球经济的影响 | 第19-21页 |
| 第三章 主权财富基金背景风险研究 | 第21-29页 |
| 3.1 主权财富基金背景风险概述 | 第21页 |
| 3.2 主权财富基金背景风险的识别 | 第21-23页 |
| 3.2.1 主权财富基金背景资产的识别 | 第21-22页 |
| 3.2.2 主权财富基金背景负债的识别 | 第22-23页 |
| 3.3 典型主权财富基金类型及资产配置介绍 | 第23-29页 |
| 3.3.1 自然资源出口型主权财富基金 | 第23-25页 |
| 3.3.2 贸易顺差型主权财富基金 | 第25-28页 |
| 3.3.3 财政盈余型主权财富基金 | 第28-29页 |
| 第四章 主权财富基金动态资产配置的理论模型 | 第29-34页 |
| 4.1 主权财富基金动态资产配置模型概述 | 第29-30页 |
| 4.2 主权财富基金动态资产配置模型分析 | 第30-34页 |
| 4.2.1 假设与前提 | 第30-31页 |
| 4.2.2 模型的建立 | 第31-34页 |
| 第五章 主权财富基金动态资产配置的实证研究 | 第34-43页 |
| 5.1 因变量 | 第34-38页 |
| 5.2 自变量 | 第38-39页 |
| 5.3 数据分析 | 第39-43页 |
| 5.3.1 多元回归模型 | 第39-41页 |
| 5.3.2 实证结果与理论模型的比较 | 第41页 |
| 5.3.3 一些特殊的案例 | 第41-43页 |
| 第六章 总结与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
