交易时段和非交易时段收益率关系研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-13页 |
| 1.1 研究意义和目的 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 关于交易时段和非交易时段收益率的研究 | 第13-15页 |
| 2.2 关于收益率波动性的研究 | 第15-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 交易时段和非交易时段收益率模型选择 | 第17-32页 |
| 3.1 研究对象 | 第17-18页 |
| 3.2 收益率统计特性分析 | 第18-29页 |
| 3.2.1 描述性统计 | 第18-20页 |
| 3.2.2 相关性分析 | 第20-27页 |
| 3.2.3 平稳性分析 | 第27页 |
| 3.2.4 波动性分析 | 第27-29页 |
| 3.3 收益率模型选择 | 第29-30页 |
| 3.3.1 多元GARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.3.2 VAR模型 | 第30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-43页 |
| 4.1 BEKK-GARCH模型 | 第32-37页 |
| 4.1.1 模型构建 | 第32页 |
| 4.1.2 模型估计 | 第32-34页 |
| 4.1.3 拟合优度比较 | 第34-37页 |
| 4.2 VAR模型 | 第37-41页 |
| 4.2.1 模型构建与模型估计 | 第37-40页 |
| 4.2.2 拟合优度及预测精度比较 | 第40-41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 5.2 未来可研究方向 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
