| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-15页 |
| ·证券投资基金在世界的发展 | 第11-12页 |
| ·中国证券投资基金的产生、发展和现状 | 第12-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第15-16页 |
| ·问题的提出 | 第16-17页 |
| ·研究思路与主要研究内容 | 第17-18页 |
| ·本文的创新点 | 第18页 |
| ·结构安排和技术路线 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第二章 基金投资风格相关理论及研究综述 | 第20-34页 |
| ·基金投资风格研究的理论背景 | 第20-30页 |
| ·基金投资风格 | 第20-29页 |
| ·本文识别样本基金投资风格所采用的计量方法 | 第29-30页 |
| ·基金投资风格相关理论及研究综述 | 第30-33页 |
| ·国外研究概况 | 第30-31页 |
| ·国内的研究概况 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 研究方法 | 第34-48页 |
| ·研究样本基金选择标准及研究区间选择 | 第34-40页 |
| ·实证分析样本基金的选取标准 | 第34-35页 |
| ·样本基金的选取 | 第35-40页 |
| ·Gruber 模型中风格指数的选取 | 第40页 |
| ·概念及指标界定 | 第40-47页 |
| ·基准风格的选取 | 第40-41页 |
| ·VaR 的定义及其计算方法综述 | 第41-43页 |
| ·开放式基金风险度量的VaR 方法 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 基于VaR-EGARCH 和Gruber 模型的基金投资风格识别分析 | 第48-65页 |
| ·基金的名义投资风格 | 第48-50页 |
| ·基金样本的选取 | 第50页 |
| ·数据分析与处理 | 第50-52页 |
| ·基金风格的识别——VaR 偏离基准值的测度 | 第52-57页 |
| ·基于Gruber 回归模型的实证分析 | 第57-63页 |
| ·Gruber 回归模型 | 第57页 |
| ·风格指数的选取 | 第57-63页 |
| ·构建投资风格箱 | 第63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 第五章 实证结果分析与总结 | 第65-75页 |
| ·基于VaR 值和ΔVaR 值的一些研究结论 | 第65-67页 |
| ·基于Gruber 模型的一些结论 | 第67-68页 |
| ·基于投资风格箱的识别结果分析 | 第68-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 结论 | 第75-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-85页 |
| 附件 | 第85页 |