基于非平稳时间序列模型的配对交易研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第一章 绪论	第9-12页
·选题的背景及意义	第9-10页
·本文工作的安排与结构	第10-12页
第二章 金融时间序列的基本理论与数据预处理	第12-15页
·金融时间序列的相关概念	第12页
·金融时间序列的预处理	第12-14页
·原始数据标准化处理	第13页
·缺失数据处理	第13-14页
·本章小结	第14-15页
第三章 金融时间序列的模型	第15-23页
·平稳时间序列模型	第15-16页
·非平稳时间序列模型	第16-22页
·单位根过程	第16-18页
·波动率模型	第18-19页
·协整分析	第19-22页
·协整概念	第19-20页
·E-G 两步检验法	第20页
·误差修正模型	第20-21页
·Granger 因果关系检验	第21-22页
·本章小结	第22-23页
第四章 配对交易策略理论	第23-28页
·配对交易基本概念	第23-24页
·配对交易的特点	第24-25页
·配对交易研究现状	第25-27页
·国外研究现状	第25-26页
·国内研究现状	第26-27页
·本文所做的工作	第27页
·本章小结	第27-28页
第五章 配对交易策略与实证检验	第28-52页
·数据选取与数据预处理	第28-29页
·实证检验与结果分析	第29-51页
·序列相关性检验	第29-30页
·单位根检验	第30-36页
·协整检验	第36-43页
·Granger 因果关系实证检验	第43-46页
·误差修正模型实证估计	第46-47页
·策略绩效评价	第47-51页
·本章小结	第51-52页
结论	第52-53页
参考文献	第53-55页
附录	第55-58页
攻读硕士期间取得的研究成果	第58-59页
致谢	第59-60页
附件	第60页