| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 序论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.2 国内外相关计量模型的研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 ARMA-GARCH模型的研究现状 | 第11页 |
| 1.2.2 CAPM的研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 本文的研究思路 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的结构安排和创新 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 1.4.2 本文的创新 | 第16-17页 |
| 2 相关理论和方法介绍 | 第17-25页 |
| 2.1 基金整体拟合模型的方法 | 第17-20页 |
| 2.1.1 平稳性检验 | 第17页 |
| 2.1.2 ARMA模型 | 第17-18页 |
| 2.1.3 ARCH模型 | 第18页 |
| 2.1.4 GARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.1.5 EACF（The Extended Autocorrelation Function）模型 | 第19-20页 |
| 2.2 基金个体业绩评价方法 | 第20-25页 |
| 2.2.1 CAPM的发展背景 | 第20页 |
| 2.2.2 CAPM介绍 | 第20-21页 |
| 2.2.3 夏普比率 | 第21页 |
| 2.2.4 特雷诺比率 | 第21页 |
| 2.2.5 詹森指标 | 第21-22页 |
| 2.2.6 基金经理的择时选股能力 | 第22-23页 |
| 2.2.7 持续能力的研究 | 第23-25页 |
| 3 基金整体评价的实证分析 | 第25-31页 |
| 3.1 数据来源 | 第25-26页 |
| 3.2 基于EACF模型的GARCH实证分析 | 第26-29页 |
| 3.2.1 数据的统计量分析 | 第26页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第26-27页 |
| 3.2.3 序列相关性检验 | 第27-28页 |
| 3.2.4 基于EACF模型的阶数分析 | 第28页 |
| 3.2.5 模型拟合 | 第28-29页 |
| 3.3 本节分析 | 第29-31页 |
| 4 基金个体业绩评价的实证研究 | 第31-50页 |
| 4.1 数据选取 | 第31-33页 |
| 4.2 开放式股票型基金的市场基准 | 第33-34页 |
| 4.3 无风险收益率 | 第34-35页 |
| 4.4 基于CAPM对我国开放式股票型基金的业绩进行实证分析 | 第35-50页 |
| 4.4.1 基金的平均收益率与风险度量 | 第35-39页 |
| 4.4.2 基金绩效整体评价指标 | 第39-44页 |
| 4.4.3 选股择时能力评价 | 第44-46页 |
| 4.4.4 持续能力研究 | 第46-50页 |
| 5 研究结论、建议与本文的不足 | 第50-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 建议 | 第51-52页 |
| 5.3 本文的不足 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录：R Codes | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第63-64页 |