| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 风险理论在国内外的研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 破产赤字在国内外研究现状 | 第13页 |
| 1.4 论文研究方法和研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-23页 |
| 2.1 经典风险模型的相关知识 | 第15-17页 |
| 2.1.1 经典风险模型的理赔过程 | 第15-16页 |
| 2.1.2 经典风险模型的盈余过程 | 第16-17页 |
| 2.2 风险理论的相关基本知识 | 第17-20页 |
| 2.2.1 利率的相关知识 | 第17-19页 |
| 2.2.2 通货膨胀率 | 第19-20页 |
| 2.3 再保险的相关知识 | 第20-21页 |
| 2.4 破产赤字 | 第21页 |
| 2.5 全期望公式、二项分布和马尔可夫过程 | 第21-22页 |
| 2.5.1 全期望公式 | 第21页 |
| 2.5.2 二项分布 | 第21-22页 |
| 2.5.3 马尔可夫过程 | 第22页 |
| 2.6 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 带常数干扰的复合二项风险模型破产赤字的研究 | 第23-35页 |
| 3.1 引言 | 第23页 |
| 3.2 模型描述 | 第23-24页 |
| 3.3 主要结果 | 第24-31页 |
| 3.3.1 保险公司稳定经营的必要条件 | 第24-27页 |
| 3.3.2 破产赤字的分布 | 第27-31页 |
| 3.4 数值分析 | 第31-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 再保险对复合二项风险模型破产赤字的影响 | 第35-47页 |
| 4.1 引言 | 第35页 |
| 4.2 模型描述 | 第35-36页 |
| 4.3 主要结果 | 第36-44页 |
| 4.3.1 保险公司稳定经营的必要条件 | 第36-38页 |
| 4.3.2 破产赤字的分布 | 第38-44页 |
| 4.4 数值分析 | 第44-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 多种干扰对复合二项风险模型破产赤字的影响 | 第47-57页 |
| 5.1 引言 | 第47页 |
| 5.2 模型描述 | 第47-48页 |
| 5.3 主要结果 | 第48-54页 |
| 5.3.1 保险公司稳定经营的必要条件 | 第48-50页 |
| 5.3.2 破产赤字的分布 | 第50-54页 |
| 5.4 数值分析 | 第54-56页 |
| 5.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |