农商行操作风险管理体系构建及优化研究--以PZ农商行为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外银行操作风险管理现状比较 | 第14-15页 |
| 1.4 我国农商行操作风险纵览 | 第15-16页 |
| 1.5 农村商业银行操作风险的特点 | 第16-18页 |
| 第二章 操作风险管理相关理论 | 第18-25页 |
| 2.1 操作风险相关概念 | 第18-20页 |
| 2.1.1 风险的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 操作风险的定义 | 第18-20页 |
| 2.2 操作风险管理体系框架 | 第20-23页 |
| 2.2.1 操作风险管理基本战略 | 第20-21页 |
| 2.2.2 操作风险组织结构 | 第21页 |
| 2.2.3 操作风险管理流程 | 第21-23页 |
| 2.3 操作风险管理体系与内控制度联系 | 第23-25页 |
| 第三章 PZ农商行操作风险管理现状及问题分析 | 第25-33页 |
| 3.1 PZ农商行简介 | 第25-26页 |
| 3.2 目前操作风险管理机制 | 第26-31页 |
| 3.2.1 风险管理战略现状 | 第27-28页 |
| 3.2.2 内部控制环境现状 | 第28-29页 |
| 3.2.3 风险评估及预警现状分析 | 第29-30页 |
| 3.2.4 风险控制制度与措施现状分析 | 第30-31页 |
| 3.3 PZ农商行操作风险管理的主要问题总结 | 第31-33页 |
| 第四章 PZ农商行操作风险管理体系构建全纪录 | 第33-61页 |
| 4.1 操作风险管理环境构建 | 第33-35页 |
| 4.2 操作风险管理组织 | 第35-39页 |
| 4.2.1 完善的公司治理结构 | 第35-37页 |
| 4.2.2 独立垂直扁平化的组织结构 | 第37-38页 |
| 4.2.3 三道防线严控风险 | 第38-39页 |
| 4.3 风险管理工具在PZ农商行的应用 | 第39-50页 |
| 4.3.1 流程分析与RCSA | 第39-47页 |
| 4.3.2 关键风险指标KRI | 第47-49页 |
| 4.3.3 损失数据收集LDC | 第49-50页 |
| 4.4 操作风险量化及PZ农商行实证 | 第50-61页 |
| 4.4.1 基本指标法(BIA) | 第51页 |
| 4.4.2 标准法(SA) | 第51-53页 |
| 4.4.3 高级度量法(AMA) | 第53-56页 |
| 4.4.4 基于收入模型操作风险计量应用 | 第56-59页 |
| 4.4.5 使用基本指标法计算操作风险 | 第59-61页 |
| 第五章 农商行操作风险管理体系构建优化思路 | 第61-64页 |
| 5.1 制度与文档的整合 | 第61页 |
| 5.2 内控管理与操作风险管理协同 | 第61-62页 |
| 5.3 关注IT系统及技术因素导致的操作风险 | 第62-64页 |
| 第六章 总结 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
