| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究状况 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 主要研究内容和创新 | 第12-13页 |
| 第2章 信贷资产证券化业务基本理论 | 第13-18页 |
| 2.1 破产隔离原理 | 第13-14页 |
| 2.2 信用增级原理 | 第14页 |
| 2.3 信贷资产证券化业务结构 | 第14-16页 |
| 2.4 信贷资产证券化业务流程 | 第16-18页 |
| 2.4.1 基础资产形成阶段 | 第16页 |
| 2.4.2 证券发行阶段 | 第16页 |
| 2.4.3 后续管理阶段 | 第16-18页 |
| 第3章 我国信贷资产证券化业务发展状况 | 第18-22页 |
| 3.1 信贷资产证券化业务发展历程 | 第18页 |
| 3.2 我国信贷资产证券化业务的主要特点 | 第18-20页 |
| 3.2.1 发行规模迅速增长 | 第18-19页 |
| 3.2.2 发行主体以银行为主 | 第19-20页 |
| 3.3 存在的问题 | 第20-22页 |
| 3.3.1 发起机构和管理服务机构的风险管理能力有待加强 | 第20页 |
| 3.3.2 政策法规建设滞后 | 第20页 |
| 3.3.3 第三方机构的服务质量还需进一步改善 | 第20-21页 |
| 3.3.4 风险评级的数据和技术尚不成熟 | 第21页 |
| 3.3.5 信息披露不规范 | 第21-22页 |
| 第4章 信贷资产证券化业务信用风险识别 | 第22-26页 |
| 4.1 信贷资产证券化业务信用风险 | 第22页 |
| 4.2 信用风险产生因素及作用机制 | 第22-26页 |
| 4.2.1 发起机构带来的信用风险 | 第22-23页 |
| 4.2.2 债务人带来的信用风险 | 第23-24页 |
| 4.2.3 第三方机构带来的信用风险 | 第24-26页 |
| 第5章 信贷资产证券化业务信用风险计量 | 第26-45页 |
| 5.1 通过信用评级结果构建风险分析模型存在的问题 | 第26-27页 |
| 5.1.1 巴塞尔委员会关于信用风险的管理要求 | 第26-27页 |
| 5.1.2 预期损失计量中的困难 | 第27页 |
| 5.2 通过信贷资产质量风险分类结果构建风险计量模型 | 第27-33页 |
| 5.2.1 信贷资产质量风险分类构建风险计量模型的思路 | 第27-28页 |
| 5.2.2 专项准备比率的计量 | 第28页 |
| 5.2.3 信贷资产风险分类各级风险暴露金额确定 | 第28-33页 |
| 5.2.4 现实意义 | 第33页 |
| 5.3 实证分析 | 第33-45页 |
| 5.3.1 资产支持证券基本情况 | 第34-36页 |
| 5.3.2 信贷资产迁徙模型的计量预损失 | 第36-43页 |
| 5.3.3 资产支持证券信用风险计量 | 第43-45页 |
| 第6章 信贷资产证券化业务信用风险管理措施 | 第45-57页 |
| 6.1 基础资产形成阶段信用风险管理措施 | 第45-48页 |
| 6.1.1 优化基础资产的选择 | 第45-46页 |
| 6.1.2 完善SPV的构建 | 第46-47页 |
| 6.1.3 强化对经济环境的预判 | 第47-48页 |
| 6.2 信贷资产证券化业务发行阶段信用风险措施 | 第48-52页 |
| 6.2.1 采用适当的信用增级方式 | 第48-52页 |
| 6.2.2 审慎选择评级机构 | 第52页 |
| 6.3 后续管理阶段信用风险管理措施 | 第52-57页 |
| 6.3.1 提升管理服务机构的管理水平 | 第53-54页 |
| 6.3.2 分析管理服务机构再投资能力 | 第54页 |
| 6.3.3 持续关注宏观经济变化 | 第54-55页 |
| 6.3.4 持续跟踪政策法规变化 | 第55页 |
| 6.3.5 风险预警 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
