| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新点 | 第16页 |
| 1.5 本章小结 | 第16-17页 |
| 第二章 期货套期保值文献研究综述 | 第17-22页 |
| 2.1 关于期货套期保值理论的研究综述 | 第17-18页 |
| 2.2 关于期货套期保值模型修正发展的研究综述 | 第18-20页 |
| 2.3 关于期货市场最优套期保值比率的研究综述 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 股指期货情绪及度量 | 第22-28页 |
| 3.1 投资者情绪的涵义 | 第22-23页 |
| 3.2 投资者情绪与金融市场相关研究 | 第23-25页 |
| 3.2.1 投资者情绪在金融市场中的影响 | 第23-25页 |
| 3.2.2 期货市场投资者情绪指标 | 第25页 |
| 3.3 沪深300股指期货情绪的度量 | 第25-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 股指期货及其套期保值流程 | 第28-34页 |
| 4.1 股指期货相关概念及功能 | 第28页 |
| 4.2 沪深300股指期货相关概念及特点 | 第28-30页 |
| 4.3 沪深300股指期货套期保值操作流程 | 第30-33页 |
| 4.3.1 沪深300股指期货套期保值策略制定阶段 | 第30-31页 |
| 4.3.2 沪深300股指期货套期保值组合构建阶段 | 第31页 |
| 4.3.3 沪深300股指期货套期保值组合管理阶段 | 第31-33页 |
| 4.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 基于投资者情绪的沪深300股指期货套期保值实证研究 | 第34-51页 |
| 5.1 数据的选取和处理 | 第34-39页 |
| 5.1.1 数据的选取 | 第34页 |
| 5.1.2 数据的处理 | 第34-35页 |
| 5.1.3 序列的相关性分析 | 第35-37页 |
| 5.1.4 序列基本统计量描述 | 第37-39页 |
| 5.2 数据的检验 | 第39-41页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第40-41页 |
| 5.3 最优套期保值比率的计算 | 第41-47页 |
| 5.3.1 基于双变量向量自回归模型套期保值率的计算 | 第41-44页 |
| 5.3.2 基于协整关系的误差修正模型对套期保值率的计算 | 第44-45页 |
| 5.3.3 基于广义自回归条件异方差模型对套期保值率计算 | 第45-47页 |
| 5.4 不同模型套期保值效果分析 | 第47-49页 |
| 5.5 实证结论分析 | 第49页 |
| 5.6 本章小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附表 | 第59页 |
