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基于小波多分辨的中国股指期货市场的价格发现能力研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究意义第10-12页
    1.3 研究目的第12页
    1.4 研究内容与方法第12-15页
        1.4.1 研究内容第12-14页
        1.4.2 研究方法第14-15页
        1.4.3 拟解决的问题第15页
    1.5 论文贡献及创新第15-16页
2 文献综述第16-23页
    2.1 股指期货市场价格发现能力相关研究第16-19页
    2.2 小波多分辨的分析理论第19-22页
    2.3 本章小结第22-23页
3 我国沪深300股指期货市场概述以及研究方法和模型阐述第23-35页
    3.1 我国沪深300股指期货市场概述第23-26页
        3.1.1 我国沪深300指数第23页
        3.1.2 我国沪深300股指期货第23-25页
        3.1.3 股指期货市场价格发现能力的理论阐述第25-26页
    3.2 研究方法和模型阐述第26-35页
        3.2.1 小波多分辨分析第26-30页
        3.2.2 基于小波多分辨的时间序列分解模型第30-32页
        3.2.3 价格发现理论相关研究方法阐述第32-35页
4 沪深300股指期货市场价格发现能力的实证研究第35-49页
    4.1 样本数据选取及处理第35页
    4.2 基本描述性统计第35-37页
    4.3 实证分析第37-46页
        4.3.1 时间序列小波多分辨分解第37-39页
        4.3.2 价格引导关系分析第39-43页
        4.3.3 冲击响应分析第43-46页
    4.4 本章小结第46-49页
5 总结与展望第49-54页
    5.1 总结第49-52页
        5.1.1 结论第49页
        5.1.2 政策性建议第49-52页
    5.2 展望第52-54页
        5.2.1 本文存在的不足第52-53页
        5.2.2 展望第53-54页
参考文献第54-58页
附录第58-63页
后记第63页

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