| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.3 研究目的 | 第12页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第12-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4.3 拟解决的问题 | 第15页 |
| 1.5 论文贡献及创新 | 第15-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 股指期货市场价格发现能力相关研究 | 第16-19页 |
| 2.2 小波多分辨的分析理论 | 第19-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 3 我国沪深300股指期货市场概述以及研究方法和模型阐述 | 第23-35页 |
| 3.1 我国沪深300股指期货市场概述 | 第23-26页 |
| 3.1.1 我国沪深300指数 | 第23页 |
| 3.1.2 我国沪深300股指期货 | 第23-25页 |
| 3.1.3 股指期货市场价格发现能力的理论阐述 | 第25-26页 |
| 3.2 研究方法和模型阐述 | 第26-35页 |
| 3.2.1 小波多分辨分析 | 第26-30页 |
| 3.2.2 基于小波多分辨的时间序列分解模型 | 第30-32页 |
| 3.2.3 价格发现理论相关研究方法阐述 | 第32-35页 |
| 4 沪深300股指期货市场价格发现能力的实证研究 | 第35-49页 |
| 4.1 样本数据选取及处理 | 第35页 |
| 4.2 基本描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.3 实证分析 | 第37-46页 |
| 4.3.1 时间序列小波多分辨分解 | 第37-39页 |
| 4.3.2 价格引导关系分析 | 第39-43页 |
| 4.3.3 冲击响应分析 | 第43-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-49页 |
| 5 总结与展望 | 第49-54页 |
| 5.1 总结 | 第49-52页 |
| 5.1.1 结论 | 第49页 |
| 5.1.2 政策性建议 | 第49-52页 |
| 5.2 展望 | 第52-54页 |
| 5.2.1 本文存在的不足 | 第52-53页 |
| 5.2.2 展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-63页 |
| 后记 | 第63页 |