| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-18页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第14页 |
| 第二节 研究目的与方法 | 第14-15页 |
| 第三节 研究内容与思路 | 第15-16页 |
| 第四节 本文的创新之处与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述与市场现状分析 | 第18-30页 |
| 第一节 文献综述 | 第18-22页 |
| 一、关于汇率与股价关系的文献综述 | 第18-20页 |
| 二、关于利率与股价关系的文献综述 | 第20-22页 |
| 三、关于汇率、利率与股价关系的文献综述 | 第22页 |
| 第二节 股汇债三市的现状分析 | 第22-30页 |
| 一、人民币汇率市场现状分析 | 第23-24页 |
| 二、国内外债券市场现状分析 | 第24-26页 |
| 三、国内外股票市场现状分析 | 第26-30页 |
| 第三章 汇率、利率与股价关系的探讨 | 第30-39页 |
| 第一节 汇率与股价关系的理论基础 | 第30-31页 |
| 一、流量导向型理论 | 第30页 |
| 二、IS-LM-IA理论 | 第30-31页 |
| 第二节 汇率对股价的传导机制 | 第31-33页 |
| 一、竞争力效应 | 第31-32页 |
| 二、廉价进口效应 | 第32页 |
| 三、通货膨胀效应 | 第32-33页 |
| 第三节 利率与股价关系的理论基础 | 第33-36页 |
| 一、现金流贴现理论 | 第33-34页 |
| 二、资本资产定价理论 | 第34-36页 |
| 第四节 利率对股价的传导机制 | 第36-39页 |
| 一、社会总供求效应 | 第36-37页 |
| 二、社会财富效应 | 第37页 |
| 三、资产组合替代效应 | 第37-39页 |
| 第四章 汇率、国内外债券收益率与我国上证综指的实证研究 | 第39-60页 |
| 第一节 ADL模型简介 | 第39-40页 |
| 第二节 数据来源及样本选择 | 第40-41页 |
| 第三节 变量构建及数据初步处理 | 第41-45页 |
| 第四节 描述性统计分析 | 第45-48页 |
| 第五节 数据平稳性检验 | 第48-49页 |
| 第六节 变量的多重共线性检验 | 第49页 |
| 第七节 模型设计 | 第49-54页 |
| 第八节 模型检验 | 第54-58页 |
| 一、ADF检验 | 第54-55页 |
| 二、协整检验 | 第55-56页 |
| 三、格兰杰因果检验 | 第56页 |
| 四、白噪声检验 | 第56-57页 |
| 五、异方差检验 | 第57-58页 |
| 第九节 实证结果分析 | 第58-60页 |
| 第五章 提升我国股票市场回报率和稳定性的建议 | 第60-64页 |
| 第一节 落实金融全方位改革，加快A股市场化、国际化步伐 | 第60-61页 |
| 第二节 建立成熟完善的经济制度，疏通股汇债三市联通渠道 | 第61-62页 |
| 第三节 加强资本市场监管，严惩非法集资 | 第62-64页 |
| 第六章 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
