| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法与创新点 | 第11页 |
| 1.3 内容结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 2.2 国内相关研究 | 第15-18页 |
| 第三章 研究方法 | 第18-29页 |
| 3.1 中小板市场概述 | 第18页 |
| 3.1.1 中小板对企业的意义 | 第18页 |
| 3.2 ARMA模型 | 第18-23页 |
| 3.2.1 序列平稳 | 第18-22页 |
| 3.2.2 ARMA模型介绍 | 第22-23页 |
| 3.3 GARCH模型 | 第23-29页 |
| 3.3.1 GARCH类模型介绍 | 第23-25页 |
| 3.3.2 VAR模型介绍 | 第25-29页 |
| 第四章 沪港通的开通对中小板市场所产生的影响的实证分析 | 第29-60页 |
| 4.1 数据的基本统计性质 | 第29-31页 |
| 4.1.1 研究样本和数据 | 第29页 |
| 4.1.2 收益率的计算 | 第29-30页 |
| 4.1.3 描述性统计分析 | 第30-31页 |
| 4.2 基于ARMA-GARCH模型的收益率分析 | 第31-42页 |
| 4.2.1 中小板指数收益率序列的描述性统计分析 | 第31-33页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 4.2.3 ARMA模型的识别 | 第34-42页 |
| 4.3 GARCH类模型的建立与检验 | 第42-48页 |
| 4.3.1 GARCH类模型的建立 | 第42-48页 |
| 4.4 VAR型的建立与检验 | 第48-60页 |
| 4.4.1 研究样本和数据 | 第48页 |
| 4.4.2 描述性统计分析 | 第48-50页 |
| 4.4.3 VAR模型及协整分析 | 第50-60页 |
| 第五章 结论分析及政策建议 | 第60-63页 |
| 5.1 分析 | 第60-61页 |
| 5.2 政策建议 | 第61-62页 |
| 5.3 缺陷与不足 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |