货币政策视角下CPI的结构分析与权重修正研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.2 文献回顾 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第16-19页 |
| 1.4 主要内容与结构安排 | 第19-20页 |
| 1.5 可能的创新及不足之处 | 第20-22页 |
| 第二章 CPI结构特征与通胀惯性 | 第22-34页 |
| 2.1 CPI修正的主要方法论 | 第22-26页 |
| 2.1.1 统计法 | 第22-23页 |
| 2.1.2 建模法 | 第23-26页 |
| 2.2 CPI特征分析与自身波动 | 第26-33页 |
| 2.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 CPI结构特征与货币政策冲击 | 第34-40页 |
| 3.1 贝叶斯向量自回归模型与符号约束 | 第34-35页 |
| 3.1.1 贝叶斯向量自回归模型 | 第34页 |
| 3.1.2 符号约束矩阵 | 第34-35页 |
| 3.2 数据选取和约束矩阵设置 | 第35-37页 |
| 3.3 脉冲响应分析 | 第37-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 CPI权重修正研究 | 第40-48页 |
| 4.1 分类商品价格随机游走过程 | 第40-43页 |
| 4.2 蒙特卡洛模拟 | 第43-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论与建议 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |
| 后记 | 第65页 |
