| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第9-12页 |
| ·存款保险国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·利用保险精算技术的期权定价研究综述 | 第13-14页 |
| ·文章的研究框架和创新 | 第14-16页 |
| ·文章的研究框架 | 第14页 |
| ·文章的创新 | 第14-16页 |
| 第2章 单一职能下原保险公司和再保险公司的存款保险定价 | 第16-27页 |
| ·存款保险再保险的设计 | 第16-18页 |
| ·再保险体制的介绍 | 第16页 |
| ·银行存款再保险的设计 | 第16-17页 |
| ·模型假定 | 第17-18页 |
| ·银行资产价格服从几何布朗运动时模型的建立 | 第18-22页 |
| ·模型的建立 | 第18-19页 |
| ·模型的推导 | 第19-22页 |
| ·银行资产价格服从跳跃—扩散模型 | 第22-27页 |
| ·预备知识 | 第22-23页 |
| ·模型的推导 | 第23-27页 |
| 第3章 复合职能下原保险公司和再保险公司的存款保险定价 | 第27-37页 |
| ·预备知识 | 第27-29页 |
| ·复合职能 | 第27-29页 |
| ·模型假定 | 第29页 |
| ·模型的推导 | 第29-37页 |
| ·银行资产价值服从几何布朗运动 | 第29-32页 |
| ·银行资产价值服从跳跃-扩散模型 | 第32-37页 |
| 第4章 实证分析 | 第37-49页 |
| ·几何布朗运动下的实证结果与比较 | 第37-42页 |
| ·研究样本与数据来源 | 第37-39页 |
| ·R-V模型下银行资产价值V和资产波动率σ_V的估计 | 第39-41页 |
| ·考虑几何布朗运动下我国14家上市银行保费结果分析 | 第41-42页 |
| ·跳跃—扩散模型下存款保险定价的实证比较 | 第42-49页 |
| ·研究样本、数据来源和时间序列图 | 第42-45页 |
| ·模型的参数估计 | 第45-47页 |
| ·保险费率的估计 | 第47-49页 |
| 第5章 总结与展望 | 第49-51页 |
| ·本文总结 | 第49-50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间发表的文章 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
