| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10页 |
| ·国内外相关研究文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-14页 |
| ·研究的内容与创新 | 第14-16页 |
| ·研究的思路及内容 | 第14-15页 |
| ·主要创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 股票市场联动性的理论机理 | 第16-24页 |
| ·股市之间相关性的内在机理 | 第16-18页 |
| ·基本面渠道-进出口贸易影响一 | 第17页 |
| ·金融渠道-国际资本流动 | 第17-18页 |
| ·心理预期渠道 | 第18页 |
| ·金融市场间传导 | 第18页 |
| ·股市收益率联动的影响因素 | 第18-24页 |
| ·实体经济因素-外贸依存度 | 第18-19页 |
| ·金融因素-外商直接投资 | 第19页 |
| ·微观因素-股票市场的不确定性 | 第19-20页 |
| ·宏观因素-利率、货币供应量 | 第20-22页 |
| ·极端事件因素-次贷危机、欧债危机 | 第22-24页 |
| 第三章 股票市场动态相关性的研究方法 | 第24-30页 |
| ·单位根检验 | 第24-25页 |
| ·ARCH模型 | 第25-26页 |
| ·EGARCH模型 | 第26页 |
| ·GARCH-BEKK模型 | 第26-27页 |
| ·VAR模型 | 第27-28页 |
| ·脉冲响应分析 | 第28-29页 |
| ·方差分解 | 第29-30页 |
| 第四章 中美股市收益率波动性及动态相关性分析 | 第30-40页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第30页 |
| ·数据的描述性统计 | 第30-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·中美股市收益率ARCH效应检验 | 第33-35页 |
| ·中美股市收益率波动特征分析 | 第35-37页 |
| ·中美股市动态相关系数 | 第37-40页 |
| 第五章 中美股市收益率相关性的影响因素分析 | 第40-53页 |
| ·变量的选取 | 第40-41页 |
| ·平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·基于中国宏微观因素对股市动态相关系数影响的实证研究 | 第42-48页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第42-43页 |
| ·模型的稳健性检验 | 第43-44页 |
| ·动态响应的实证结果 | 第44-48页 |
| ·基于美国宏微观因素对股市动态相关系数影响的实证研究 | 第48-53页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第48-49页 |
| ·模型的稳健性检验 | 第49-50页 |
| ·动态响应的实证结果 | 第50-53页 |
| 第六章 结论与建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |