基于极值理论下的利率市场风险综合指数的构建
| 摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-17页 |
| §1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
| §1.2.1 国内研究现状 | 第13页 |
| §1.2.2 国外研究现状 | 第13-14页 |
| §1.3 论文的研究思路 | 第14-15页 |
| §1.4 论文的创新点和局限性 | 第15-17页 |
| §1.4.1 论文的创新点 | 第15-16页 |
| §1.4.2 论文的局限性 | 第16-17页 |
| 第二章 极值理论基础 | 第17-30页 |
| §2.1 一元极值模型的理论基础 | 第17-25页 |
| §2.1.1 三大极值分布类型 | 第17-19页 |
| §2.1.2 极值分布的吸引场 | 第19-20页 |
| §2.1.3 最大值吸引场下的参数估计 | 第20-22页 |
| §2.1.4 阈值模型 | 第22-24页 |
| §2.1.5 VaR和ES风险度量模型 | 第24-25页 |
| §2.2 多元极值理论 | 第25-30页 |
| §2.2.1 copula函数 | 第26-27页 |
| §2.2.2 极值copula函数 | 第27-30页 |
| 第三章 极端状态下利率风险的实证研究 | 第30-42页 |
| §3.1 利率收益率序列的极值分布研究 | 第30-35页 |
| §3.2 利率收益率序列的尾部极端风险研究 | 第35-36页 |
| §3.3 利率市场综合风险研究 | 第36-39页 |
| §3.4 利率市场风险预警指数的构建 | 第39-42页 |
| §3.4.1 利率波动对股票市场收益率的影响 | 第39-40页 |
| §3.4.2 利率风险预警指数的构建 | 第40-42页 |
| 第四章 结论与展望 | 第42-44页 |
| §4.1 主要研究结论 | 第42-43页 |
| §4.2 未来研究展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
