| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 图表索引 | 第13-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第15-16页 |
| ·研究背景 | 第15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究思路与研究框架 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究框架 | 第17页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论和文献综述 | 第19-30页 |
| ·有效市场假说 | 第19-20页 |
| ·有效市场的定义和分类 | 第19-20页 |
| ·有效市场假说理论缺陷 | 第20页 |
| ·对过度反应的界定 | 第20-21页 |
| ·过度反应的定义 | 第20-21页 |
| ·过度反应的特征 | 第21页 |
| ·对过度反应成因的理论解释 | 第21-25页 |
| ·行为金融理论对过度反应成因的解释 | 第21-24页 |
| ·传统金融理论对过度反应成因的解释 | 第24-25页 |
| ·过度反应文献综述 | 第25-30页 |
| ·国外对过度反应的研究综述 | 第25-27页 |
| ·国内对过度反应的研究综述 | 第27-30页 |
| 第3章 数据与研究方法 | 第30-37页 |
| ·数据选取 | 第30页 |
| ·研究方法 | 第30-37页 |
| ·CARs 模型 | 第30-33页 |
| ·CAPM 模型 | 第33-34页 |
| ·Fama-French 三因素模型 | 第34-37页 |
| 第4章 基于 CARs 模型股市过度反应实证检验 | 第37-44页 |
| ·上海股市过度反应实证结果及分析 | 第37-40页 |
| ·深圳股市过度反应实证结果及分析 | 第40-43页 |
| ·上海股市和深圳股市实证结果比较 | 第43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 股市过度反应成因实证检验 | 第44-63页 |
| ·基于 CAPM 模型股市过度反应成因实证检验 | 第44-52页 |
| ·风险因素与过度反应关系检验 | 第44-46页 |
| ·规模效应与过度反应关系检验 | 第46-49页 |
| ·日历效应与过度反应关系检验 | 第49-52页 |
| ·基于 Fama-French 三因素模型股市过度反应成因实证检验 | 第52-57页 |
| ·上海股市实证结果及分析 | 第52-54页 |
| ·深圳股市实证结果及分析 | 第54-56页 |
| ·上海股市和深圳股市实证结果比较 | 第56-57页 |
| ·基于新三因素模型股市过度反应成因实证检验 | 第57-62页 |
| ·上海股市实证结果及分析 | 第57-60页 |
| ·深圳股市实证结果及分析 | 第60-62页 |
| ·上海股市和深圳股市实证结果比较 | 第62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第6章 结论与展望 | 第63-67页 |
| ·结论 | 第63-64页 |
| ·建议 | 第64-66页 |
| ·展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第71-72页 |